Раздел
Аналитика управляющего
Как опционная аналитика и технический анализ заранее показывали, куда пойдёт рынок и отдельные акции. Каждый торговый день собран целиком и разложен по фазам: перед открытием — анализ открытого интереса, в течение дня — как менялась ситуация, идеи по отдельным акциям и, после закрытия, итоги с прогнозом на завтра и неделю.
Инструменты, на которых строится разбор, — в разделе «Опционная аналитика» и «Технический анализ».
Для тех, кто интересуется моим анализом рынка
Клиент приходит в фонд или family office не только за доходностью — он приходит за уверенностью в результате
Как два слоя анализа — алгоритмы технического анализа и опционная аналитика — повышают надёжность и проверяемость решений по капиталу. Для фондов, family office, консультантов и частных клиентов.
ЧитатьПодтверждение результатов
Результаты сигналов управляющего — публичный трек-рекорд
Сигналы из прямых эфиров и сигнального канала с пруфами: входы, хедж и результаты. Фактическое подтверждение методики, которую управляющий преподаёт и внедряет фондам и family office.
Смотреть результатыКак читать отчёты
Словарь терминов: узел, стена коллов, флип, вилка, заложенное движение
Единый глоссарий гамма-аналитики с определениями и формулами — чтобы разборы читались без словаря под рукой. Термин продублирован на русском, английском и немецком.
Открыть словарьПрогноз на следующую неделю
3Карта гаммы и серии на понедельник 31.08: прогноз на неделю — на выходных сделаю видеоразбор
Объединённый расчёт на понедельник 31.08: карта гаммы по страйкам (с вычетом сгорающей сегодня серии) + распределение по всем сериям экспирации + прогноз. Первое: вечером 28.08 сгорают обе стенки коридора, где рынок простоял всю сессию — валовая масса гаммы в 12 пунктах вокруг цены падает с 636 до 240 тыс. (−62%): стена путов 715 теряет 97%, узел 718 — 92%, стена коллов 720 — 58%. Каждый уровень сессии однодневный. Дальняя рамка цела (минус 675–705 теряет 4%, плюс 730–780 — 9%), между 705 и 730 остаётся пустое поле 25 пунктов почти без узлов. Второе: остаток держат неожиданные серии — понедельничная 31.08 самая бычья на карте (+346 тыс. колловой гаммы против −208 путовой), именно в ней закрывается недельный план; купленная защита ушла в 11.09, 16.10 и 18.12 — за неделю горизонт страха вырос с месяца до четырёх, а ближние две недели стали ещё бычее (штанга: рост в ближайшие дни при страховке на осень). Третье: понедельник несимметричен — вероятность выше вверх и вбок (положительная гамма у денег), скорость выше вниз (между 712 и 705 нет узлов крупнее 20 тыс.). Сценарии: база 712–724 с закрытием 715–721 — 50%, тест 720/725 — 28%, пробой 712 с ходом на 705 — 22%. Оговорка: расчёт на открытом интересе не содержит сегодняшнего потока — аналогичный расчёт 21.08 был опровергнут притоком свежих путов за выходные. На выходных выйдет видеоразбор. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборКомментарии к недельному плану 21.08: это план до 31 августа, а не на понедельник — часть 1 (снижение к 705–700) исполнена, часть 2 (рост к 725–735) пройдена на 75,7%
Проверка недельного плана от экспирационной карты 21.08 по факту на 27 августа (11:30 ET). Ключевая поправка к прочтению: прогноз от 21 августа — это план движения индекса до 31 августа, а не на понедельник, и в нём две части. Часть первая (снижение) исполнена в первую же сессию: понедельник открылся 709,625 и ушёл на 702,70 — цель 705 пробита на 2,30 п., зона 700–705 отработана целиком (до круглой 700 недобор 2,70 п. = 0,38%, для гамма-цели попадание в зону). Часть вторая (рост к 725–735) в работе: от минимума 702,70 цена прошла до 719,58 — 16,88 из 22,30 пунктов до нижней границы целевой зоны, то есть 75,7% пути; до 725 остаётся 5,42 п., до 735 — 15,42, в распоряжении две сессии (пятница 28.08 и понедельник 31.08). Основание расчёта роста подтверждается изнутри: серия 31.08 — единственная чисто бычья в разложении — за неделю усилилась вдвое (+64,0 → +144,9 тыс.), и её крупнейший узел стоит ровно на 730. Что изменилось в книге к сегодня: узел 720 (истончённый на 21.08 до +13) отстроен заново до +122,4, появился узел 715 (+141,1), полоса 712–719 сменила знак −36 → +308 тыс. — перед верхней целью выросли новые препятствия, но сама цель 730/735 (+120,9 / +74,1) не отменена; нижние магниты 700 (−154,9) и 705 (−84,6) усилились. Вывод в метод: гамма-карту читать как план на горизонт серии (здесь до 31.08), а уровни перепроверять каждую сессию — после месячной экспирации книга пересобирается за две-три сессии. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборЭкспирационная карта 21.08: что останется после месячной экспирации + сценарии на неделю
Три исследования экспирационной карты QQQ в одном документе (закрытие 21.08, цена 713,40) — что останется от гамма-карты после сгорания месячной серии и кто держит оставшиеся уровни. (1) Расчёт сгорания: под ценой (680–710) из −964К сгорает −345К (36%) → останется −618К, над ценой лишь 8%; перекос минус/плюс сжимается с 1,68 до 1,17; магнит 700 живой (−136), сопротивление 720 истончается втрое, главное сопротивление 730/735 — целое; контрольные точки: 710 ≈ −27, 720 ≈ +13, 700 ≈ −136. (2) Гамма по сериям: минус не дальний, а сентябрьский — месячная 18.09 несёт −188К внизу и +166К вверху (двусторонние конструкции разряжаются 18.09); серия 31.08 единственная чисто бычья; серию отчёта NVDA (26.08) путами не грузят; риск-окно — до 18.09. (3) Серия 24.08 (однодневка, −34К): тормоз 716 над ценой, микролестница отскока 722 → 725 → 728, цели снижения 705 и 700 на магнитах. Сценарии на понедельник 24.08: 45% отскок (720 → 725, упор 730) / 35% диапазон 705–720 / 20% вниз. Событие недели — отчёт NVDA 26.08 после закрытия.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
1Итоги и прогноз
1Перед открытием
2Премаркет 03.09: вчерашняя защита подтверждена, но флип книги поднялся над ценой и путовая опора исчезла
Разбор перед открытием 03.09 (четверг; премаркет 709,50 при вчерашнем закрытии 709,24, ночной диапазон 706,74–711,85) — проверка вчерашних сделок обновлённым открытым интересом (доля осевшая = прирост ОИ за ночь ÷ объём дня сделки). Из 20 контрактов фонда построено 14, включая двухлетнюю защиту — пут 735 к 16.06.28 с долей 1,00 (интерес 157 → 5 157): вчерашняя покупка дальней страховки подтверждена целиком. Три поправки к вчерашнему чтению. Ключевые сдвиги книги: флип книги поднялся 707,27 → 710,48 — впервые за неделю оказался НАД ценой (цена стартует в отрицательной гамме — движение усиливается, а не гасится); путовая опора уехала 708 → 584,78 — от цены вниз крупного положительного узла больше нет; колловая гамма книги +17,1% (1 690 → 1 979 тыс. на пункт), путовая почти без изменений. Рабочий коридор дня — 705,0–712,5. Публикуется после анализа волатильности и диапазона (там σ-границы, флип и магниты дня). Материал образовательный, не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Открыть разборВолатильность и диапазон дня 03.09: рабочий коридор 705,0–711,5, рынок платит за ход ±4,4 пункта
Определение диапазона на день перед открытием 03.09 (четверг; вчерашнее закрытие 709,24, премаркет 707,82 после ночного 706,74–711,85) — по API опционной аналитической платформы, публикуется перед премаркет-разбором. Рынок платит за сегодняшний ход ±4,43 пункта (0,62%): стрэддл у денег на страйке 708 стоит 5,38; коридор ожидаемого хода 704,81–713,67 (≈6 из 10 закрытий внутри). Стандартные отклонения: 1σ 703,68–714,80 (≈68%), 2σ 698,13–720,35 (≈95%) — выход за 698/720 рынок не закладывает. Рабочий коридор дня — 705,0–711,5 (6,5 п. = 0,92%, ровно медиана последних десяти сессий): низ — вчерашний минимум 705,10, верх — вчерашняя стена коллов 711 плюс запас. Линия дня — флип книги 707,27: выше движение гасится (положительная гамма, липнет к 708–710), ниже ускоряется; премаркет стоит ровно на ней. Двойной магнит 710 (max pain сегодняшнего срока + крупнейший гамма-узел книги). Выше 711 — путь до 715–716 (следующий флип книги); ниже 705 — пусто до 700 (крупнейший путовый узел 240,7 тыс. и магнит книги). Волатильность: подразумеваемая на сегодня 12,43% годовых ≈ реализованной за 20 сессий (12,55%) — премии за риск в ближнем конце почти нет, опцион продан ровно по медиане месяца (0,62%). Кривая по торговым дням ровная и растущая (сегодня 12,43% → 15,0% к 18.09, крутое контанго), провал 08–15.09 — артефакт выходного 07.09, а не затишье. Но месяцем ранее режим был вдвое шире (реализованная за 60 сессий 23,94%): цена исходит из того, что спокойствие продолжится, тогда как вчера крупные деньги весь день покупали дальнюю защиту (двухлетний пут на 39,9 млн $ перед закрытием) — ближний конец продают по медиане, дальний покупают дорого. Сценарии: базовый 705,0–711,5 (над флипом, тяга к 710); вверх — пробой 711 → 715–716; вниз — уход под 707,27 → 705,10 → 704,81, далее 700. Материал образовательный, не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Открыть разборРынок в течение дня
1Итоги и прогноз
1Перед открытием
1Рынок в течение дня
3Крупные сделки вне денег 01.09 · 11:40: 22 принта на 132 млн $ — коллы кроссами без стороны, путы адресно куплены по аску, страйк 700 назван четыре раза
По запросу собраны все сегодняшние сделки по индексу вне денег с премией от миллиона долларов, в коллах и путах: 22 принта на 132,0 млн $ к 11:40 ET (коллы 78,4 / путы 53,6; без стороны — кроссы — 56%). Строение двух сторон противоположное. Коллов на 78,4 млн, но почти всё — кроссы без читаемой стороны, в точности как вчерашний блок 31.12: крупнейшая сделка дня — 12 000 коллов 725 на 18.12 за 32,4 млн $ при открытом интересе всего 4 872 (объём ×2,5), следом 7 200 коллов 712 на 16.10 за 12,1 млн при интересе 1 395 (×5). Направление по кроссам не назначается — проверка завтра утром по приросту ОИ. Родственник вчерашних 734-х — коллы 740 на июнь-2027 — сегодня прошёл у спроса: их продали. Путов на 53,6 млн, и их сторона читается: 32,4 млн куплено по предложению (аску), включая медвежий спред 690/665 на 25.09 в 33 216 лотов (дебет ~11,5 млн), второй спред 700/660 на 30.10, дальний пут 700 декабря-2027 (5,29 млн) и хвостовой хедж 650 на 15.12.2028. Страйк 700 встречается в четырёх строках — рынок называет его третий раз за день, теперь и дальними деньгами (тот же адрес, что во внутридневной вилке, −9,85 млн). Правило последней сессии: полная проверка ОИ по всем сделкам — завтра утром. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 11:35 · 01.09: восстановление доехало до 711 (под узел 712) — и в книге самого индекса его начали продавать; обе бычьи цифры проверку не прошли
Второй внутридневной разрез вторника 01.09 (срез 11:35 ET): восстановление доехало до 711,09 — ровно под узел 712 — и второй час стоит в боковике 709–710,5. Внешне картина бычья (дневная гамма выросла с +0,96 до +11,14 млрд $, широкую путовую премию рынка продали на 80,3 млн), но обе цифры не проходят проверки. Разложение по §5: рост гаммы в одиннадцать раз целиком переоценочный — вклад объёма −9,07 млрд при переоценке +19,30 (сдвиг цены +2,08), то есть цена подошла к плюсовому крылу, а не рынок построил позицию; колловые вилки на 710–712 нулевые (выросший колл-объём двусторонний, §5.5), асимметрия ×1,76 при геометрии ×1,39 — малая позиционная часть без подтверждения. Книга самого индекса при этом развернулась против отскока: нетто-пут QQQ +2,1 → +14,4 млн (покупают защиту); путы на 700 докуплены с −5,66 до −9,85 млн прямо на росте цены, на 711 появилась свежая покупка путов на 3,18 млн ровно на уровне остановки, а утреннюю бычью конструкцию на 720 срезали на треть (+5,82 → +4,00). Индекс покупает защиту, пока широкий рынок её продаёт — по правилу о расхождении двух измерений (§10) это сигнал сокращать размер, а не наращивать уверенность. Волатильность: IV30 17,8 → 17,4%, реализованная за 125 минут Паркинсон 12,11% / закрытие-к-закрытию 11,33%. Разметка прежняя: подтверждение — закрепление выше 712 по закрытиям с миграцией колловой премии в 715+; отмена — потеря 707 с возвратом путовой линии рынка вверх. AAPL держит идею дня: 324,42 (+2,39%) при нетто-колле +42,5 млн $ — идея выше 320 активна. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 10:10 · 01.09: сигнал остановки сработал дословно — путы выкуплены на лоу, узел 705 удержан; в вилке рынок назвал обе цели дня (700 и 720)
Первый внутридневной разрез вторника 01.09 (срез 10:10 ET, 38 минут сессии): премаркетный план сработал дословно. Мы писали, что первым признаком остановки будет выкуп путов на лоу — и с 09:40 по 09:55 путовая премия рынка развернулась с +17,3 на −12,2 млн $ ровно на минимуме дня 705,62, в шести десятых пункта над узлом 705, который так и не был тронут. Цена ответила отскоком к 708,4, а к 10:05 впервые остановилась и продажа коллов, гнавшая рынок вниз с открытия (−61,3 → −49,9 млн). В вилке страйков рынок назвал обе цели дня: на 700 куплено путов на 5,89 млн $ — якорь рамы куплен как цель; на 720 стоит двусторонняя ставка вверх на 5,82 млн (куплены коллы, проданы путы) ровно на первом положительном узле; между ними пусто (717 +1,57 хедж, 710 −1,40). Дневная гамма +0,96 млрд $ (крылья +9,55 / −8,60, асимметрия 1,11), но переход знака на цене (707/708) по правилам не информация, а перевес плюса геометрический (удалённость крыльев 1,79 против 4,01); содержательны объёмные центры 705–710 (707 154К, 708 130К, 706 100К, 705 85К). Подразумеваемая волатильность растёт третьим замером подряд (16,6 → 17,2 → 17,8%, ранг 23,4), и реализованная с открытия её догнала: Паркинсон 16,60% / закрытие-к-закрытию 16,32% против 9,6% накануне. Чтение: это остановка, но ещё не разворот. Подтверждение — удержание 705,6–707 с миграцией колловой премии в 710–715; отмена — новый лоу под 705 с монотонной невыкупаемой покупкой путов. Правила: входы по закрытию бара, риск ≤1%, размер при минус-гамме сокращён. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборИдеи по акциям
1Итоги и прогноз
1Перед открытием
1Рынок в течение дня
3Срез 12:25 · 31.08: рама открытого интереса отрицательна почти по всей кривой сроков, весь дневной поток — в нулевом дне (96,5%)
Третий внутридневной разрез понедельника 31.08 (срез 12:25 ET, с распределением гаммы по датам экспирации): к половине первого в QQQ сложились две несовпадающие картины. Рама открытого интереса отрицательна почти по всей кривой сроков — из восемнадцати дат с заметной массой отрицательны шестнадцать, суммарно −3,86 млрд $ гаммы на процент движения; два положительных исключения (09.09 и 10.09) дают вместе лишь 0,08 (2% от целого). При этом весь дневной поток сидит в одном дне: 96,5% гаммы, сформированной сегодняшними сделками, приходится на серию, гаснущую сегодня вечером. Разложение за последний час объясняет механику: вклад объёма +0,18 против переоценки −6,10 — короткая гамма не набирается сделками, она нарастает сама по мере приближения экспирации и заканчивается вместе с серией в 16:00. Единственная дата, где сегодня строили положительную гамму, — 04.09, ровно та, на которой в кривой волатильности стоит бугор события (четверг 03.09 с заявками и торговым балансом). Вилка отрицательна с обеих сторон: продают у цены, покупают по краям. Оговорка метода: открытый интерес внутри дня не обновляется — всё, что видно сегодня как объём, становится позицией только после утреннего обновления; дальние сроки после 31.12 в панели рамы даны оценкой (пересчёт из данных поставщика по медианному коэффициенту, разброс ±2%). Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 11:30 · 31.08: конструкция сжалась к цене, кривая волатильности обвалилась по всей длине — режим продажи диапазона, вилка отрицательна с обеих сторон
Второй внутридневной разрез понедельника 31.08 (срез 11:30 ET, два часа торгов; блок волатильности развёрнут по отдельной просьбе): открытие 715,13, максимум 717,00, минимум 713,16, текущая 714,13 при объёме 11,28 млн акций; к пятничному закрытию −2,30 п. (−0,32%), пройдено 3,84 п. из 8,24 (46,6%). Два изменения за полтора часа, оба на сжатие. Первое: конструкция по объёму сузилась вдвое — стена коллов 720→716, магнит 720→716, стена путов 714→713, флип 714,94→714,39; коридор из 6 пунктов стал трёхпунктовым (713–716). Второе: кривая подразумеваемой волатильности упала по всей длине, строго монотонно по сроку — серия 31.08 −11,93 п. (29,14%→17,21%), 01.09 −4,42, 04.09 −1,97, 08.09 −1,42, 30.09 −0,63, январь-2027 почти без движения. Это зеркало выходных: тогда ближний конец переоценили вверх на 4–9 пунктов при неподвижном дальнем — половину надбавки рынок уже вернул. Событийный горб не исчез, а переехал на серию 04.09 (16,88% против 14,24% у более дальней 08.09) — четверг 03.09 с заявками, торговым балансом и тремя выступающими. Гамма углубилась с −3,10 до −11,16, но четыре пятых этого — переоценка контрактов последнего дня; вклад объёма −1,62 впервые за день сменил знак. §5.5 даёт неожиданный ответ: вилка по книге отрицательна с обеих сторон (колл −20,9, пут −4,3 млн $) — на 710–714 выписаны путы, на 715–717 коллы: продавцы работают одновременно сверху и снизу — режим продажи диапазона, и он объясняет и сжатие стен, и падение подразумеваемой. §4.1: асимметрия не изменилась (0,598 против 0,597), но оба крыла подтянулись к цене (−31% и −23%), валовая гамма выросла в 3,6 раза — механика строящегося пина, а не смена позиционирования. Реализованная за последний час 7,80% против оплаченных утром 29,14% (отношение упало 0,64→0,42); подразумеваемый ход на остаток дня 1,96 п. против 4,12 утром. Бар 11:30 — всплеск 3,50 млн акций против среднего 0,97 (последний торговый день месяца, профиль ребалансировки — объяснение, не факт). Коридор дня 713–716: вниз решает закрытие ниже 713 → 712,59 (флип каркаса), за ним пусто до 705; вверх — выше 716 → 717,00 и 718,00. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 10:00 · 31.08: заложенный сценарий исполняется буквально — пройдено 36,8% дневного хода, реализованная волатильность 0,64 от заложенной, магнит объёма и узел каркаса впервые совпали на 720
Первый внутридневной разрез понедельника 31.08 (срез 10:00 ET, 32 минуты торгов): заложенный на день сценарий исполняется буквально — рынок прошёл 3,03 пункта из заложенных 8,24 (36,8% хода), обе границы диапазона 709,76–718,00 не тронуты. Открытие 715,13, максимум 717,00 в первые пять минут, минимум 713,97, текущая 714,84 при объёме 4,11 млн акций; к пятничному закрытию 716,43 — −1,59 п. (−0,22%). Главное расхождение — в волатильности: реализованная по Паркинсону на 5-мин барах 18,66% против подразумеваемых на серию 31.08 29,14% (отношение 0,64), причём вся волатильность пришлась на первую свечу (27,89% по одному бару), после чего диапазоны баров сжались с 2,37 до 0,65 п. Объём построил собственную конструкцию: стена коллов 720, магнит 720, стена путов 714, флип 714,94 — и магнит с верхней стеной совпали с узлом каркаса 720 (+67,7): две независимые базы указали на одно место впервые за неделю. Цена на 2,25 п. выше флипа каркаса (712,59) и практически на флипе по объёму. Разложение первых 30 минут сходится с остатком −0,00: вклад объёма +1,34, переоценка −1,86. §5.5 срабатывает четвёртый раз подряд — положительный вклад объёма сосредоточен на страйках 716–719, а вилка на этих же страйках отрицательная при общей −4,5 млн $ (колл −4,8, пут −0,3): над ценой коллы выписывают, а не покупают. Отрицательное крыло в 1,7 раза тяжелее положительного и стоит вдвое ближе к цене. Коридор дня сузился до 714–717: вниз решает закрытие бара ниже 713,97 (совпадает со стеной путов по объёму 714), дальше 712,59 — флип каркаса, за ним пусто до 705; вверх — закрытие выше 717,00, затем 718,00 и стена коллов 720. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборИтоги и прогноз
1Перед открытием
1Рынок в течение дня
3Срез 11:30 · 28.08: триггер лонга 721,40 сработал (722,32), но рост гаммы — следствие цены, а не подтверждение
Внутридневной разбор 28.08 (срез 11:30 ET, день экспирации): триггер лонга 721,40 сработал в 10:45 закрытием 722,32, цена дошла до нового максимума дня 724,125. Дневная гамма выросла в семь раз (+2,65 → +18,67 млрд), асимметрия крыльев 1,255 → 3,296. Но два независимых контроля методики говорят: это не подтверждение роста, а его следствие. (1) Разложение сдвига: вклад объёма −4,81 млрд при переоценке +19,06 — реальные сделки гамму ухудшили. (2) Отношение удалённости крыльев выросло 1,30 → 3,36, практически ровно во столько же раз, что и асимметрия — механический артефакт. Вилка страйков втрое выше, но на 725 ушла на −2,26 млн (при 145 578 коллах) и на 730 на −0,87: цель недельного плана шестой срез подряд подтверждается как сопротивление, а не цель. Индекс на максимуме дня при NVDA −1,87% и −41,7 млн оттока — тянут MSFT и SNDK. Реализованная волатильность за последний час сжалась до 10,73% против подразумеваемой 17,00%. Пятница, экспирация — через выходные не переносим ничего. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 10:35 · 28.08: оба триггера задеты и ни один не сработал, дневная гамма выросла вчетверо (62% — реальный объём)
Внутридневной разбор 28.08 (срез 10:35 ET, первый час, день экспирации): QQQ 720,13, диапазон дня уже 4,84 пункта (87% от заложенного на день) выработан за час. Симметрично: сверху цена не вернулась к 721,40 (максимум 721,63), снизу пробила минимум прошлого среза до 716,79 (на 1,71 ниже триггера шорта 718,50), но условие — часовое закрытие, а не касание, и час закрылся на 720,30 (на 1,80 выше триггера). Оба уровня проколоты, оба отбиты, ни один вход не открылся — правило «вход с запасом за уровень + подтверждение закрытием» сработало дважды за час (вход по касанию сверху стоил бы 4,84 пункта, снизу 3,51). В 10:10 — зеркальный разворот (пут-премия пик +8,59, колл-премия развернулась от дна −82,71 в одной пятиминутке на минимуме цены), но продолжение не подтверждено: последовательность максимумов колл-премии нисходящая (−70 → −73 → −76 → −74), колл-премия остаётся глубоко ниже нуля. Дневная гамма выросла вчетверо (+0,58 → +2,14 млрд), переход знака съехал 721→720; разложение получасового сдвига: вклад объёма +1,03 (62%), срока +0,62 (38%) — рост не артефакт календаря. Объём работал в обе стороны (+1,30/+1,66/+1,58 на 720/721/722, −1,91 на 718): книга не сузилась, а раздалась — отсюда широкий диапазон. Уточнение прошлого среза: окончательные колл −52,13 / пут −6,51 (вывод усилился). Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборСрез 10:05 · 28.08: 721,40 задет трижды и не взят, колл-премия −41,7 млн — оба условия лонга провалены
Внутридневной разбор 28.08 (срез 10:05 ET, первые 35 минут, день экспирации): QQQ 718,49, диапазон 3,45 пункта за 35 минут (62% от заложенного на день). Премаркетный план требовал для лонга двух условий одновременно: 5-минутного закрытия выше 721,40 И колл-премии выше нуля и растущей — оба провалены. Цена трижды поднималась над уровнем (721,52 / 721,55 / 721,63) и ни разу там не закрылась (лучшее закрытие 721,19); три касания и три отказа подтверждают уровень, а не готовят пробой. Колл-премия ни разу не была выше нуля: с −8,2 (09:30) ушла на −41,7 без разворота (в четверг к 09:40 было +100,4). Но это НЕ медвежий сигнал: пут-премия тоже отрицательна (−8,96 млн), в книге QQQ коллы и путы продаются почти одинаково (−4,07 / −4,12) — по регламенту синхронная продажа премии с обеих сторон в день экспирации = выход из премии, а не смена направления; аргумент за узкий диапазон. Вилка выше 720 отрицательна на каждом страйке (крупнейший минус 722 −1,10; 721 — максимальный объём дня 65,9 тыс. коллов, все выписываются), минус стоит ровно на целевой зоне недельного плана 725/730; единственный плюс — магнит 720 (+2,27). Поправка на удаление крыльев: медвежье прочтение механически завышено, нетто читается как нейтральное. Разложение сдвига в первом срезе сессии не считается (нет предыдущего кадра). Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
4Промежуточный анализ 27.08 · 14:40: 720 пробит на 0,62 и отдан обратно — дневная гамма впервые за день сменила знак на отрицательный
Внутридневной разбор 27.08 (четверг; срез 14:40 ET, до закрытия 80 минут). За два часа: в 12:50 цена впервые закрыла пятиминутку выше 720 и держалась 35 минут, дойдя до нового максимума дня 720,62 в 13:20 — но бар на 667 тыс. акций в 13:25 развернул движение вниз (719,77 → 717,86, сейчас ниже, чем в прошлом срезе). Это ложный пробой, опознаваемый в момент: запас 0,62 пункта над узлом, который держали 502 тыс. контрактов, не отвечает регламенту (условие входа ставится с запасом за страйк) — входа не было и не должно было быть. Ключевое расхождение: дневная гамма впервые за день сменила знак с +10,25 на −15,46 млрд $ (движение теперь усиливается, а не гасится), а вилка страйков — наоборот, с −1,37 на +4,75 млн $; колл-премия переписала максимум дня в полтора раза, до 397,33 млн $, ровно на пике цены. Книга: стена коллов опустилась второй раз за день 720 → 718 (уже тенденция, а не шум), магнит на 718. Волатильность: подразумеваемая чуть подросла на волатильном часе (17,70 → 17,90%, ранг 19,4 → 22,0 — реакция, не смена режима), реализованная по всем трём оценщикам не сдвинулась (9,66% внутри дня, 12,40% по дневным закрытиям, 8,65% Паркинсон) — размах дня 6 пунктов укладывается в уже учтённый диапазон. Индексного входа нет; к закрытию проверяю, удержится ли цена у 718 (пин) или уйдёт к освободившейся стене путов 715. Регламент: риск ≤1%, четверть размера, плоско к 15:30 ET (через 50 минут), позиция через вечерний отчёт MRVL не переносится; при расхождении гаммы и вилки размер уменьшается дополнительно. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 27.08 · 12:25: стоп сработал (−1,64 п.), вилка перевернулась обратно в минус, книга зажала цену в коридор 718–720
Внутридневной разбор 27.08 (четверг; срез 12:25 ET). О сделке: вход по правилу из прошлого среза (закрытие выше 719,00, факт 719,04 в 11:05) закрыт по стопу — пятиминутный бар опустился к 716,67 в 11:45, убыток 1,64 пункта (0,23% на единицу, в рамках бюджета риска ≤1%); последующий возврат цены к 719,32 к сделке отношения не имеет — отменённый триггер не переносится, новый вход требует нового расчёта риска. Что изменилось: книга сжала цену в коридор 718–720 — стена коллов опустилась впервые за день 722 → 720, стена путов поднялась 715 → 718, магнит переехал 715 → 718; вилка страйков перевернулась обратно с +1,84 на −1,37 млн $ (обход верхних страйков прекратился). Колл-премия строит убывающие вершины (две уже ниже 252,99), пут-премия углубляется (−139,7). Волатильность: подразумеваемая упала 18,80 → 17,70% (ранг 27,4 → 19,4), реализованная по всем трём оценщикам ниже (9,77% внутри дня по получасовым барам, 12,53% по дневным закрытиям, 8,53% Паркинсон) — премия дорога относительно движения, но падение подразумеваемой на фоне сжатия коридора описывает уже случившееся сжатие, а не приглашение продавать. Индексного входа нет: коридор 718–720, пин к магниту 718 подтверждается прижатием, а не отходом. Регламент без изменений: риск ≤1%, четверть размера на дне события, плоско к 15:30 ET; позиция через вечерний отчёт MRVL не переносится. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 27.08 · 10:10: дневная гамма развернулась в коллы, но вилка страйков против — триггер лонга дал ложный пробой
Внутридневной разбор 27.08 (четверг; срез 10:10 ET, 40 минут сессии): дневная гамма подтверждает разворот в коллы (колловая 17,19 против путовой 13,81 млрд $, нетто +3,38, переход знака 716,4 — в среду на этой же отсечке было −1,06), но подписанная премия по страйкам самого QQQ стоит против движения: сумма −2,93 млн $, и хуже всего там, где цена — на 718 вилка −1,04, на 720 −1,28 (коллы над ценой продают по bid). Рыночная колл-премия рекордная за неделю (119,3 млн $), но сосредоточена в отдельных именах, а не в индексе: NVDA идёт на +7,35%, QQQ упирается в 718–719 и второй раз за полчаса откатывается — покупают полупроводники, а не корзину. Триггер лонга из 09:45 (закрепление выше 718,47) уже испорчен: в 09:45–09:50 цена сходила на 718,83 выше триггера и за те же пять минут закрылась 715,69, затем прокол 715 до 714,525 и выкуп — касание без закрепления (будь позиция открыта по касанию, стоп 715,30 снял бы её). Решение: индексного лонга нет — условия ухудшились; новый вход возможен только выше максимума дня 718,83, но после прокола стоп 714,40 даёт риск 4,5 п. при первой цели 0,75:1 — не оправдывает. Шорт только на часовом закрытии ниже 714,50 и лишь при подтверждении разворотом линии премии. Условия для сделки (нужны все три сразу): пятиминутное закрепление выше 718,83, положительная вилка на 720 или 722, сформированный локальный максимум колл-премии выше 119,3. MRVL отдала весь премаркетный рост (+3,94% → −0,42%) перед вечерним отчётом — не трогаю. Всё направленное закрыть к 15:30 ET, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 27.08 · 09:45: книга переехала за ценой — стена коллов 715→720, флип 715,43; впервые за неделю колл-линия растёт выше нуля
Внутридневной разбор 27.08 (четверг; срез 09:45 ET, 15 минут сессии): главный вопрос премаркета закрыт в первую минуту — натяжение «цена выше всей книги» разрешилось не откатом цены, а переносом книги вверх (стена коллов 715→720, стена путов 711→716, флип 709,38→715,43). Это вариант, который поддерживает гэп, а не закрывает его. Гэп проверен на 715 (вчерашняя стена коллов, ставшая поддержкой) и удержан: открытие 716,94, пик 718,47, слив ровно на 715,00 и отскок — цена 717,29 между новой стеной путов 716 и стеной коллов 720. Впервые за неделю линия колл-премии строится выше нуля (37,8 → 48,9 → 76,4 млн $), пут-премия ушла в минус (7,5 → −7,3): коллы покупают, путы продают — первая за неделю комбинация, которая вообще может стать входом. Исправление к вчерашнему отчёту: реализованная волатильность была завышена (22,2% → пересчёт 11,3 / 13,0 / 9,2%), запрет на продажу месячной премии снят — но повода продавать нет. Входа пока нет — условия для лонга собраны на три четверти, не хватает сформированного локального максимума колл-премии и подтверждения ценой. Лонг: триггер — закрепление выше сегодняшнего максимума 718,47 при растущей колл-премии, стоп 715,30, цели 720 → 721,50 (риск/прибыль 1:0,5 и 1:1,0), размер полный — событий по индексу сегодня нет. Шорт: только на часовом закрытии ниже 715,00 (цели 713 → 711,37; ниже 712 гамма отрицательная, движение ускоряется). MRVL отдала половину премаркетного роста перед собственным вечерним отчётом — не беру ни в какую сторону. Всё направленное закрыть к 15:30 ET, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
4Промежуточный анализ 26.08 · 15:00: гамма перевернулась в плюс, день закрывается в пине; лонги подтверждены в пяти бумагах (DKS, SMTC, LITE, PLTR, AMD)
Внутридневной разбор 26.08 (среда, отчёт NVDA после закрытия; срез 15:00 ET, 5,5 часа сессии): за 2,5 часа сменилось одно — рынок продал ещё ~50 млн $ путовой премии, дилеры набрали положительную гамму, и нетто-гамма полосы 700–720 перевернулась с −6,48 в +8,47 млрд. Цена поднялась 709,14 → 711,95 и встала ровно на флип дня 711,82 — это не покупка, а механика: продажа путов заставляет дилера покупать актив, а набранная положительная гамма гасит движение. Диапазон дня 707,97–712,20 не расширяется с 10:25 (шестой час), реализованная внутри дня сжалась до 8,7% при подразумеваемой нулевого дня 47,0% (горб события 29,7 п.; в последний час знаменатель формулы стремится к нулю — оговорка честная). Колловая линия впервые построила три растущие вершины (−7,5 → −5,7 → −0,4) — сигнал на длинную сторону, но он не торгуется: до принудительного закрытия направленного в 15:30 полчаса, до отчёта NVDA час; фиксируем как вводную на четверг. Скрининг отдельных бумаг (три шага: нетто-коллы >3 млн $ и перевес исполнения по ask, подтверждение крупным пакетом, совпадение пакета с совокупной нетто-премией): из 11 кандидатов набор лонга подтверждён у пяти — DKS, SMTC, LITE, PLTR, AMD; остальные отклонены (крупная покупка перекрыта продажей того же масштаба). Блоки: продажа волатильности на всех сроках продолжилась, утренняя штанга разбирается. Три сценария на последний час: 55% закрытие 711–712,5 у флипа (положительная гамма выше 711, опора из продажи путов 5,79 млн) / 30% возврат 710–711 (магнит гаммы и max pain оба на 710) / 15% пробой 713 (маловероятно — 712,20 не перебит за 5,5 часа). Вход по-прежнему нет — четвёртый срез подряд, и впервые причина не в отсутствии сигнала, а в отсутствии времени: сигнал вверх сформирован, но окно закрывается. До 15:30 закрыть всё направленное; через отчёт не переносится ничего — ни QQQ, ни пять подтверждённых имён (их открытый интерес подтвердится только утром в четверг). Размер четверть, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 26.08 · 12:30: обе стороны премии ушли под ноль — рынок продаёт волатильность перед NVDA, входа нет третий срез подряд
Внутридневной разбор 26.08 (среда, отчёт NVDA после закрытия; срез 12:30 ET, 3 часа сессии): обе стороны премии ушли под ноль — рынок сегодня не покупает ни верх, ни низ, а продаёт волатильность перед вечерним отчётом. Колловая линия прошла путь 99,3 (вершина 10:00) → −23,1 (пересекла ноль в 12:00, −122 млн $ от пика), пут-линия +9,6 → −43,3 (путы продают, а не покупают — оплаченного низа нет). Подтверждение через волатильность: подразумеваемая нулевого дня выросла 26,96→29,59%, реализованная внутри дня упала 14,1→10,4% — спред 19,2 п. и есть то, что продают. Диапазон дня 707,97–712,20 не расширяется с 10:25 (два часа), оборот 0,23 от среднего. Цена 709,14 между двумя флипами (книги 709,39, дня 708,28); утренний флип дня ушёл под цену — вернул гасящую механику, пока 708,28 держится. Вилка: впервые за день взят порог значимости 4 млн $ — страйком 715 на −7,38 (продажа коллов = сопротивление, а не давление вниз); 710 порога так и не взял (откат до +3,12); путы под рынком по-прежнему продают (700 −2,81, 708 −1,07). Гамма: форма та же, масштаб втрое — нетто полосы 700–720 углубился −1,11→−6,48 млрд целиком за счёт путов 705–710, переход через ноль между 710 и 711, совокупный флип 708,28. Блоки развернулись: утренние 15 млн $ покупок дальних коллов прекратились — за два часа 8 из 9 пакетов по bid (продан стрэддл 730 Jun2027, проданы 5 000 коллов 715 и 5 000 коллов 730 Sep против ОИ 544 — заведомо новая позиция, она же объясняет вилку −7,38 на 715); штанга из премаркета не достраивается, а разбирается — сегодня продают волатильность на всех сроках. Три сценария на остаток дня: 65% пин 708,3–711 (max pain переехал 709→710, флип дня под ценой, обе линии под нулём, реализованная 10,4%) / 20% сдача 708,28 → 707/705 (только при покупке путов ниже 707 на ≥4 млн — не выполнено ни разу за день) / 15% возврат 712–713 (снижен: на 715 продажа коллов 7,4 млн ограничивает верх). Вход запрещён третий срез подряд по одной простой причине — ни одна сторона не оплачена: длинная закрыта подтверждённой вершиной ещё в 10:22, короткая не открывается, потому что путы продают; продажа премии с обеих сторон сигналом ни в одну сторону не является. Лонг только от 710,04 с новой вершиной колловой линии выше нуля, шорт только при закрытии под 708,28 с покупкой путов ниже 707 на ≥4 млн; всё направленное закрыть к 15:30 ET перед NVDA, размер четверть, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 26.08 · 10:22: зеркальный разворот подтверждён — линия сдала вершину 99,3, вся дневная гамма ушла в минус
Внутридневной разбор 26.08 (среда, отчёт NVDA после закрытия; срез 10:22 ET, 52 минуты сессии): зеркальный разворот, о риске которого предупреждал срез 09:47, подтверждён. Колловая линия дошла до вершины 99,3 млн $ в 10:00 — ровно в минуту максимума дня 712,20 (не достав флип дня 712,48 двадцать восемь центов) — и за двадцать минут отдала 49,3 млн; пут-линия одновременно развернулась из −3,4 в +9,6 (путы начали покупать). Это ротация из коллов в путы, а не выдыхание — длинная сторона на сегодня закрыта (правило «двух подтверждений» выполнено). Но и шорт по правилам не разрешён: условие требовало потери 709,98 (выполнено) плюс покупки путов под 707 на ≥4 млн $ — а путы 700/705 сегодня, наоборот, продают. Рынок сбрасывает утренний оптимизм, но низа не боится: оплаченного давления вниз нет. Цена вернулась ровно к точке старта движения — 709,25, на флипе дня 709,27 и max pain 709. Вилка (сумма полосы 698–725 +6,05 млн): колловую полку 711–720 режут по всей длине — это и роняет линию (не отсутствие покупок, а активные продажи верха), единственный растущий страйк — 710 (+3,82, почти взял порог 4 млн). Гамма-блок: вся полоса 700–725 ушла из +0,6 в −1,1 млрд за 35 минут, путовый блок под ценой вырос втрое-вчетверо, тяжесть собралась ровно на цене (708 −1,66 / 710 / 709); свежие уровни по обороту переехали вниз — стена коллов 721→713, магнит 716→713, флип 712,48→709,27, стена путов 709→701 (значит в полосе 702–710 положительной гаммы больше нет — дилеры в короткой гамме, сдача вниз здесь ускорится). Волатильность: IV Rank 29,4, за месяц 30-дневная IV упала на 7,1 п. (−27%) — этим объясняются утренние покупки дальних коллов; событийный горб 9,47 п. держится ровно на сегодняшнем дне и вечером сгорит; подразумеваемое движение 3,05 п. (коридор 707,7–713,8) уже израсходовано на две трети по размаху при смещении лишь 24% — прямой аргумент за пин. Блоки за час — почти 15 млн $ покупок дальних коллов (800C 15.12.28, 650C 17.09.27 синтетический лонг, 775C, 800C), ни одного блока по сегодняшней экспирации: крупные деньги строят позицию вверх на месяцы и годы, а внутридневную пилу делает мелкий 0DTE-поток — штанга из премаркета продолжает собираться. Три сценария на остаток дня: 55% пин 708–710 (max pain 709, продавец 709P за возврат, оплаченного давления вниз нет) / 25% сдача 708 → 707/705 (только при покупке путов под 707 на ≥4 млн) / 20% повторный подход 712–713 (верхняя граница дня сжалась с 715–716). Вход по-прежнему запрещён: длинная сторона закрыта, короткая не открыта — ждём либо закрытия пятиминутки под 708,40 с покупкой путов под 707 на ≥4 млн (шорт), либо возврата над 710,20 с новой вершиной колловой линии выше 99,3 (лонг). Всё направленное закрыть к 15:30 ET перед NVDA, размер четверть, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 26.08 · 09:47: гэп вниз выкупили в первую минуту, но цена застряла в шве между флипами 709,3 и 712,48
Внутридневной разбор 26.08 (среда, отчёт NVDA после закрытия; срез 09:47 ET, 17 минут сессии): премаркетный базовый сценарий «возврат и пин 709–711» (45%) отработал с первой минуты — открытие 708,41 стало точным минимумом дня, гэп вниз выкупили за один бар (1,19 млн акций, половина оборота 17 минут), и за две минуты цена вернула оба якорных VWAP (покупателя 709,98 / продавца 710,20), флип серии 709,3 и max pain 709; продавец пута 709 на 9,30 млн $ пока прав. Премаркетный минимум 707,80 второго касания не получил — остался событийным. Дальше цена застряла ровно в шве между книжным флипом 709,3 и дневным 712,48 (по открытому интересу уже положительная гамма, по сегодняшнему обороту — ещё нет), поэтому после рывка началась пила — внутри шва по методу не торгуем. Колловая линия +62,6 млн $, но первая вершина ещё не сформирована, а под линией лишь два блока крупнее 700 тыс. $ — входа по правилу нет (высота линии без обеспечения — не сигнал, урок вторника). Вилка: сумма полосы 698–725 +7,45 млн, лидеры 710 (+2,16, спорный — покупают и коллы, и путы), 703, 713; порог значимости 4 млн $ не взял ни один страйк. Гамма-блок: путовая концентрация переехала вверх (по обороту тяжелее всего 710/709 против книжного 707), точка смены знака сместилась 709/710 → 710/711; свежие уровни по обороту — стена коллов 711→721, флип 708,01→712,48, магнит 711→716, стена путов на 709. Три сценария на день: 50% коридор 710–713 с пином 711–712 / 30% пробой 712,5 → 715–716 (триггер: закрепление над 712,70 со второй вершиной колловой линии) / 20% возврат под 709,3 и повтор премаркета (потеря 709,98 + покупка путов под 709 на ≥4 млн $). Вход сейчас запрещён — три причины из трёх против (нет второй вершины линии, ни один страйк не взял 4 млн, цена в шве). Лонг только от 712,70, шорт только при потере 709,98; всё направленное закрыть к 15:30 ET перед NVDA, размер четверть, риск ≤1%. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборИтоги и прогноз
1Перед открытием
1Рынок в течение дня
6Промежуточный анализ 25.08 · 15:25: пин собрался в 709–711, колловая полка разобрана до нуля
Внутридневной разбор 25.08 (срез 15:25 ET, гамма-час): пин собрался в 709–711 — путы −42,3 млрд на 709 (крупнейший узел дня) против коллов +28,8 на 711, копия вчерашнего финала (707/−33,7 против 708/+20,7) на два страйка выше; цена 709,4 уже в зазоре. Колловая полка 713–716 разобрана до нуля — поэтому четыре волны колл-линии так и не сдвинули цену. Стены дня (по объёму): путовая 709, колловая/магнит 712, флип дня 709,46; флип книги по ОИ съехал 710,87 → 708,35 за сутки — среда начнётся с более низкой нулевой отметкой гаммы. Линия: четвёртая ступень +70,5 (15:06) не перебила максимум 79,7 (первая невзятая вершина), путы до −60,2 — дальше распад к нулю, читается только пин. База на закрытие: 709–711, сдача 709 — редкий выход пина вниз к 708,4. Поле обороны на завтра: 709 / 707–708 / 705–706; сверху последний узел 711–712, дальше пусто до 715. В этом срезе введён постоянный гамма-блок («каркас утра против текущего» + свежие стены и флипы) — теперь стандартная секция каждого внутридневного разбора. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборРазрез крупного потока по срокам 25.08 · 14:30 (промежуточный): дальние держат 700–710, страйк защиты поднят 640→710
Промежуточный разрез крупного опционного потока 25.08 по срокам экспирации (срез 14:30, финальный — после закрытия): 189 блоков ≥100 тыс. $ (полная пагинация). 0DTE — 43 блока, нетто ~0: крупняк пассивен (утренняя волна колл-линии +79,7 прошла вообще без блоков). NVDA 26.08 — 4 блока (второй день пропуска события крупными деньгами), 27.08 — 4, недельная 28.08 — 17 (рамку не трогают), дальние — 121 блок (64% всего потока). Дальние: путы нетто −1,9 (9-й день конвейера, мягче понедельника), роллы лестниц 590–700 на окт–янв, колл-кросс 750C 20.11 на 8,5 млн. Подпись дня: спред сент-27 — продан 640P (3,5 млн), куплен 710P (2,9 млн) = страйк защиты поднят с 640 к 710 (крупный участник подтягивает страховку ближе к цене). Выводы на завтра: гэп NVDA пойдёт по тонкой блоковой книге; нижняя граница 700–710 усилена; коридор реакции 690–730 в силе. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 25.08 · 14:30: сделка №2 закрыта по стопу, коллы 0DTE закрывают книгу на 2 часа раньше
Внутридневной разбор 25.08 (срез 14:30 ET, дедлайн дня): сделка дня №2 закрыта по стопу — вход 711,0 (четвертью, ~12:33 по правилу) → стоп 709,9 (~13:06) = −1,1 п. на четверти (≈−0,28 полного размера), процесс чистый. Диагноз: с 13:00 колл-линия −29 за час (79,7 → 51) при неподвижных путах (−52) — это book-closing нулевого дня на два часа раньше обычного (перед отчётом NVDA), а не медвежий поток: путовая линия не растёт. Дрейф 708,96–709,6 под узлом 710 — позиционирование пина 709–710, новых входов нет. Урок в правила: в день экспирации при расхождении «линия вверх / цена вниз» колл-линия может отражать книгу 0DTE, а не направление — вход против цены требует немедленного подтверждения ценой. Счёт дня: 3 невхода в плюс + 1 сделка −1,1 п. (четвертью). Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 25.08 · 12:55: сетап сработал — лонг четвертью по правилу, линия на максимуме дня
Внутридневной разбор 25.08 (срез 12:55 ET, сетап сработал): сделка дня №2 — лонг четвертью с ~711,0 (~12:33) строго по правилу (вершина колл-линии 76,3 > порога 64,7 при серии закрытий над флипом 710,9, хай 711,29). Стоп 709,9 (не двигать), цели 712 (снять половину) → 713,4 (только если линия обновит 78,4). Линия — третья ступень дня без сбоев: 54,4 → 64,7 → 78,4 (12:51, максимум дня); путы −52,3 (максимальная продажа дня, крылья 690/695 тоже продают). Цена откатила под флип к 710,4 (продавец у 711,3), позиция −0,6 п., но выхода по линии нет (вершина обновлена во время отката) — держим по правилам. Расхождение потока и цены: линия выше, чем при утренних 714,04, а цена на 4 п. ниже — в экспирационный день это чаще разрешается пином последнего часа, цели скромные. Вилка: 711 +2,5 и 712 +0,92 (этаж строится над входом), 710 +2,68; минусы технические (715 хедж, 730 фиксация). Карта на закрытие: магнит 711–713. Дедлайн: 14:30 позиция закрывается по рынку в любом случае, новых входов нет. Счёт дня: 3 невхода в плюс + 1 сделка по правилам. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 25.08 · 11:00: сдача до 707,45 остановлена опорой, путовый шип не подтвердился
Внутридневной разбор 25.08 (срез 11:00 ET, полтора часа торгов) — три перемены. (1) Сдача 709,76 реализовалась сразу: пролив 10:30–10:35 до 707,45 на максимальном объёме дня (919 тыс. за 5 минут) остановлен ровно свежей опорой 707–708 (вчерашние 706P/708P) — карта отработала третий раз за сутки. (2) Путовый шип +11,2 млн на проливе НЕ подтвердился: к 10:54 путовая линия вернулась в минус (−3,9) — урок «два подтверждения» применён к путовой стороне, шип не сигнал. (3) Колл-линия удержала плюс (дно дня 21,9, сейчас 26,9) — плюсовая база цела; медвежий сценарий получил цену, но не поток. Вилка к 11:00: оборона 710 стоит (+2,14), 711 ослаб (+0,64), 700 путы покупкой замерли на +2,03 (порог 4 млн не приближается), 708 путы докупили (−1,38), 730 фиксация коллов весь день (−1,77). Состояние: вне позиций, вероятно на весь день. Лонг — вершина линии >37,6 и цена над 710,9; шорт — путы под 705 ≥4 млн И коллы под нулём (цели 707,4 → 705–706); повтор 707,45 без потока путов = тест опоры, не шорт. Вечером свернуть всё, завтра NVDA. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 25.08 · 10:25: зеркальный разворот — пин 713–715 отменён, первый кирпич медвежьего сценария
Внутридневной разбор 25.08 (срез 10:25 ET, час торгов): зеркальный разворот состоялся. Колл-линия с пика +54,4 (09:48) без новой вершины сползла к +28,6 (вторая пониженная вершина 37,6 в 10:12), путовая линия с −18,8 к нулю и выше — базовый сценарий пина 713–715 отменён. Цена: 712 сдана 09:56, 711 — 10:02, 710,8 закрытием бара 10:03, лоу 709,76; час — плита 709,8–710,6 на узле 710 (максимальная путовая гамма дня −3,4 млрд), где вилка показывает защитную продажу путов. Вилка: оборона 710 (+1,76) и 711 (+1,55); новое — на 700 путы покупкой +1,65 млн (подпись −2,02): впервые за девять сессий платят за защиту под 705 — первый кирпич медвежьего сценария (до порога 4 млн ещё далеко). Дисциплина в плюс: лонга не было (новая вершина выше 54,4 не сформировалась), состояние вне позиций. Лонг — только новая вершина линии + цена над 710,9; шорт — только путы покупкой под 705 ≥4 млн И линия под ноль; сдача 709,76 → 707–708. Направленное свернуть к вечеру (завтра NVDA). Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
4Предзакрытый срез 24.08 · 15:15: повторный вход не открылся — правило спасло от второго выбивания
Внутридневной разбор 24.08 (срез 15:15 ET, 45 минут до закрытия): QQQ 707,71 (−0,8% к пятнице). Главное — то, чего НЕ случилось: повторный вход не открылся. Колл-линия подошла к пику −106,5 (14:30), не перебила −103 — и рухнула на −143,3 (ниже стопового минимума 13:57); правило спасло от второго выбивания. Путы синхронно к нулю (−8,3 с −29) — предзакрытый распад нулевого дня, не атака; направленных сделок до закрытия нет. Карта: пять значимых держат (700 +7,6 / 705 +7,7 / 710 +7,0 / 715 +7,6 / 720 +4,4), за час опора пересела под цену — 707 +2,2 / 708 +1,7, из 705 выходят (−1,8). День строго внутри карты: 709,63 → 702,70 (перед узлом 703) → 709,53 (перед целью 710) → 707,7. Итог сделки дня: −0,9 п. (вход 11:50, стоп 13:57), обе защиты сработали. Сценарии на 45 минут: 50% закрытие 707–709 / 30% сползание к 706 / 20% вынос к 710. Завтра — большая проверка открытого интереса (QQQ 700–720; путы 30.09; коллы дек-28; 750P; GOOGL/MA/PLTR; SNDK 1720); вечером свернуть направленное перед NVDA. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборГамма-уровни по экспирациям 26–28.08 (срез 13:50): опора 700, лестница 710/715/720, цель 730 через отчёт NVDA
Внутридневной разбор 24.08 (срез 13:50 ET): гамма-уровни по экспирациям недели (26/27/28.08) — сравнение каркаса утра (гамма × ОИ × S²) с настройкой дня (гамма × дневной объём × S²). 26.08 (среда, NVDA): серию строят с нуля — объём 96K при ОИ 59K (1,6×), коридор 700–716 с осью 710, узел сменил знак с путового (−0,02) на главный колловый (+0,09). 27.08 (четверг): серию пропускают (хедж на отчёт средой, недельные ставки — пятницей). 28.08 (пятница): рамку усиливают вверх — верх сдвигается 715 → 720 (720 +0,11 против 715 +0,07), 710 стал колловым (+0,06), путы глубже на 695/700, цель 730 жива (+0,04). Сводно по трём сериям: опора 700 (−0,18), лестница 710 (+0,17) / 715 (+0,14) / 720 (+0,13) — та же фигура, что во внутридневной карте, но заложенная на неделю через отчёт NVDA. Оговорка: объём ≠ позиции — завтрашний открытый интерес покажет, что стало книгой. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 24.08 · 13:25: колл-линия сползает (предупреждение), 710 не взята, снизу вырос 700
Внутридневной разбор 24.08 (срез 13:25 ET) — три значимых изменения за час 12:25→13:25. (1) Предупреждение: колл-линия сделала пик −103,0 (12:22) и час сползает до −118,7 двумя снижающимися вершинами (−107,4 в 12:36; −112,9 в 13:11); отмена сигнала — под −130. (2) Цель 710 не взята (максимум 709,34, не хватило 0,66), линия страйка 710 впервые за день в минусе за час (−0,3) — цель перестали докупать, продавец защитил уровень. (3) Снизу вырос новый значимый страйк 700 (+4,1 за час, всего +6,1) — вторая опора. Карта: 700/705 снизу, 710/715 сверху, 720 прошёл порог (+4,05); путы выкуплены с −34 до −19. Позиция: частичная фиксация в 707,5–708 (не ждать 710), остаток — пока линия выше −130; вход для новых закрыт. Сценарии: 40% распад 706,5–709 / 35% заход 710–712 / 25% съезд к 705 с тестом 700. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборПромежуточный анализ 24.08 · 11:15: коробка 703–708, коллы сдают рекордно — сделки нет
Внутридневной разбор 24.08 (срез 11:15 ET, QQQ 705,17). Утро отработало обе стороны премаркетного плана и встало посередине: низ 702,70 перед крупнейшим узлом 703 (−5,2 млрд), путы не купили (пик +19,8 слит к нулю) — до 700 не дошли; сверху за час выросла стена коллов 706–708 (+6,8 / +5,5 / +4,0). Коробка. Аномалия дня: коллы сдали −153 млн (рекорд недели) при стоящей цене — это демонтаж лонгов, а не атака вниз. Значимых страйков нет (максимум 705/704 по +2,9) — сделки нет. Вход вверх — локальный максимум линии коллов выше −130,7 (10:50); вход вниз — покупка путов при цене под 703; коробку в минус-гамма книге не продавать. Половинный размер до отчёта NVDA (среда 26.08). Сценарии: 45% пин 703–707; 30% возврат 708–710; 25% пролив к 700. Доступен на русском, английском и немецком.
Открыть разборИдеи по акциям
1Итоги и прогноз
1Перед открытием
1Рынок в течение дня
2Промежуточный анализ 21.08 · 12:40: сопротивление 715 отработало — ростовая идея выдохлась на узле
Внутридневной разбор 21.08 (срез 12:40 ET). Сопротивление 715 отработало ровно по методу: в 11:50 цена дошла до 715,67 — прямо на крупнейший узел профиля (к этому часу вырос до +13,10 млрд) — и была отбита. Премия коллов успела дать пик +13,7 млн в 12:16 и за двадцать минут схлопнулась до нуля: ростовая идея выдохлась на узле, не пройдя его. Цена вернулась в середину скопления — 713,5. Разбор уровней, гаммы и условий входа после отбоя от сопротивления.
Открыть разборПромежуточный анализ 21.08 · 11:45: страйк 710 прошёл порог значимости — подтверждённая поддержка
Внутридневной разбор 21.08 (срез 11:45 ET, день месячной экспирации). Впервые за день страйк прошёл порог значимости: премия на 710 выросла до +5,70 млн $ (при пороге 4 млн) — это подтверждённая поддержка, а не формирующаяся. Одновременно поток дал зеркальный разворот: премия коллов поднялась с −41,26 до +5,24 млн, премия путов ушла на −21,58 — коллы покупают, путы продают, ротация вверх. Цена подтвердила: 710,02 в 10:24. Разбор уровней, гаммы и условий входа на фоне экспирации.
Открыть разборИтоги и прогноз
1Перед открытием
2Открытый интерес 20.08 · 09:25: книга перестроилась зеркально, границы 708–715
Уровни открытого интереса и суточное изменение перед открытием 20.08 (срез 09:25 ET, после выхода Philadelphia Fed). QQQ 711,80 (−0,60%), минимум премаркета 709,44 на статистике (реакция сходила в обе стороны за 10 минут). За сутки книга перестроилась зеркально: +84 959 коллов (96% на 715 и выше) и +80 730 путов (66% ниже 712) — рынок не выбрал направление, а раздвинул границы (покупка волатильности под событие). Отрицательная гамма переехала вниз вместе с ценой: зона ниже 710 ухудшилась с −513 до −941, 710–714 — с −391 до −855; при этом 720–725 перевернулась в плюс (+439). Цена стоит в самой отрицательной части книги — опоры под ней нет до стен путов 705 (35 315) и 700 (80 259); стены коллов выше рынка (720, 725, 730). Max pain четверга опустился с 721 на 718. Сценарии на день: 42% диапазон 708–715 (закрытие 710–713), 33% продолжение к 705, 25% возврат к 716–718. Пут 708 на пятницу — 14-й день роста открытого интереса подряд, самая устойчивая серия в книге.
Открыть разборПремаркет 20.08: сводный прогноз на день, пятницу и неделю
Сводный премаркетный отчёт 20.08 (срезы 07:30 и 07:40 в одном документе). QQQ сполз к 713–714 на затухающем объёме — это исчезновение покупателя, а не появление продавца; уровень 714 сломан в премаркете, но на тонком объёме, настоящая проверка — после 09:30. Живая книга гаммы +81,6К, но ближний блок (20.08 +14,7К + пятница 21.08 −99,5К) отрицательный; цена в самой глубокой яме 716–720 (−165К). Открытый интерес: серия покупки пута 708 на пятницу — 14 сессий подряд, самая устойчивая в книге QQQ. Сценарии на день: 40% диапазон 710–716 (закрытие 712–715), 37% пробой 714 → 711 → 708, 23% разворот к 717–720. Прогноз на пятницу 21.08 (месячная): 55% на 712–719; на следующую неделю 24–28.08: 50% восстановление к 720–727 при условии, что NVDA 26.08 не разочарует. Главный риск дня — Philadelphia Fed в 08:30.
Открыть разборРынок в течение дня
7Волатильность 17–20.08: рост скромный (1,4% MU … 8,0% QQQ) — не всплеск страха
Разбор динамики волатильности за четыре сессии 17–20 августа. Короткий вывод: волатильность выросла у всех четырёх инструментов, но рост скромный — от 1,4% у MU до 8,0% у QQQ. Это не всплеск страха: индекс сползал четыре дня подряд, и опционы отреагировали ровно настолько, насколько положено при медленном управляемом снижении, а не при панике. Что это значит для покупки/продажи волатильности перед экспирацией.
Открыть разборПробой 710 20.08 · 14:20: пробой не удержался, цену вернули за час
Внутридневной разбор 20.08 (срез 14:20 ET) после пробоя уровня 710 в 14:00. Пробой вниз не удержался — цену вернули за час обратно в коридор. Разбор механики: поведение нетто-премии коллов и путов на проливе и возврате, стена коллов, переехавшая с 715 на 710, состояние гаммы. Вывод: пробой на затухающем импульсе без закрепления — не смена направления; условия входа вниз (закрепление под 709,44 на объёме >1,5 млн за 15 минут) не выполнены.
Открыть разборПоток по срокам и OTM 20.08 · 12:15: разбивка по ближним и среднесрочным экспирациям
Внутридневной разбор потока 20.08 (срез 12:15 ET) с новой разбивкой: нетто-премия разделена по ближним и среднесрочным экспирациям и отдельно по OTM-контрактам (коллы зелёным, путы красным, каждый разрез отдельным графиком). Показывает, где именно строится позиционирование по срокам, а не только суммарно. Ключевой вывод — сигнал на календарный пут-спред между экспирациями 18.09 и 30.09.
Открыть разборГамма-уровни 20.08 · 11:20: книга отрицательнее в пять раз, но 87% сдвига — это срок, а не сделки
Промежуточный разбор гаммы день к дню по одним и тем же экспирациям (20.08 и 21.08). Важная поправка к утреннему OI-срезу 09:25: там гамма считалась самостоятельно (гамма контракта из цепочки × OI), но цепочка отстаёт на сутки — эффект приближения экспирации не был учтён, вывод «книга стала менее отрицательной» неверен. По обновившейся выгрузке экспозиции картина обратная: −93,5К вчера → −480,9К сегодня, книга отрицательнее в пять раз. Ключ — разложение сдвига на две части: позиции +113,4К (по сделкам книга за день УЛУЧШИЛАСЬ), срок −500,9К (87% сдвига — это просто прошли сутки, гамма стягивается к деньгам). Ждать от этого направления нельзя — только амплитуду. Форма книги перевернулась: вчера главные ямы стояли над ценой (718, 720, 717), сегодня — под ценой и на ней (710, 705, 714, 700, 708, 711). Флип сместился с 722 на 719, но подушка выше 725 растаяла (730 с +85 до +23). Противоречие дня: книга говорит «глубокая минус-гамма под ценой, движения должны усиливаться», а цена два часа стоит в коридоре 3,89 пункта — объяснение в дневном потоке (152 тыс. выписанных коллов 715 + 182 тыс. купленных путов 712 строят локальный демпфер поверх книги). Вывод: риск резкого движения смещён на последний час, когда поток иссякнет. Прогноз: 60% диапазон 710–715, 22% уход к 708–710 (но теперь быстрый), 18% возврат к 716–718.
Открыть разборПромежуточный анализ 20.08 · 10:55: цену зажали механически в коридоре 711–715
Промежуточный внутридневной разбор 20.08 (срез 10:55 ET). Диапазон сессии 711,05–714,94 (3,89 пункта), три отбоя от 711 с точностью до 13 центов. Поток: пик премии коллов +15,85 млн (09:38) → дно −59,25 млн (10:05, разворот на 75 млн за полтора часа) → четыре восходящие вершины (10:24–10:42) → структура сломана в 10:43. Премия путов ушла в минус в 10:36 — продают обе стороны. Конструкция дня: продавцы коллов 715 (крупнейший объём, 152 тыс.) продают актив при подходе вверх, покупатели путов 712 покупают при подходе вниз — обе стороны механически удерживают цену внутри трёхпунктового коридора. Гамма по OI: отрицательная масса переехала вниз вместе с ценой, max pain четверга 718. Прогноз эволюционировал за день: 58% диапазон 710–715, 22% пробой вниз к 708–710, 20% возврат к 716–718. Условия входа: вверх — проход 715,3 (не 715: на страйке 152 тыс. выписанных коллов), вниз — закрепление под 709,44 на объёме выше 1,5 млн. Сделок за день не открыто ни одной: фильтр заблокировал вход в 09:40 (по 714,5 стоп 712,5 был бы выбит через 12 минут).
Открыть разборОбновление 20.08 · 09:56: премия коллов развернулась на 52 млн — верх снят обратно до 18%
Внутридневное обновление 20.08 (срез 09:56 ET) с визуализацией потока и уровней. После открытия премия коллов дошла до пика +15,85 млн (09:38), затем развернулась и ушла к дну — движение на 52 млн. Правка 09:40 (подъём верхнего сценария до 38% на растущей премии) отменена: основание для повышения исчезло, верх возвращён к 18%. Это законное понижение (исчезла причина повышения), а не запрещённое «понижать из-за неудачной попытки пробоя». Сценарии на 09:56: 52% диапазон 710–715, 30% пробой к 705, 18% возврат к 716–718.
Открыть разборОбновление 20.08 · 09:40: открытие 712,09, восемь минут роста — до входа 715 не хватило 6 центов
Внутридневное обновление 20.08 (срез 09:40 ET, первые минуты основной сессии). Реакция на Philadelphia Fed (08:30): минимум 709,44, затем рывок до 714,90 с полным возвратом на 557 тыс. акций. Открытие 712,09, восемь минут роста до 714,94 — до условия входа вверх (715) не хватило 6 центов. Растущая премия коллов дала основание временно поднять верхний сценарий до 38% (позже, в 09:56, отменено при развороте потока). Уточнение уровней и условий входа на нормальном объёме после открытия.
Открыть разборИдеи по акциям
5Скрининг 20.08: где покупали вне денег при нормальной волатильности — 4 имени
Скрининг: где сегодня покупали опционы вне денег (OTM) при нормальной волатильности — то есть направленная ставка, а не покупка страховки на дорогой воле. Из двенадцати проверенных кандидатов все три условия одновременно выполнили четыре бумаги: LITE, CIFR, AS и HIMS. Ещё одна (CRWV) прошла по волатильности, но покупка в ней слишком слабая. Разбор каждого имени: какие контракты брали, почему это читается как направленный интерес.
Открыть разборTSLA 20.08: разворот среды (+4,23% на пиковом объёме) и возврат части движения
Отдельный разбор TSLA (Tesla) на 20.08. Неделя началась со сползания (339,30 → 336,87), в среду бумага сделала полноценный разворот — открылась на 338,89, закрылась на 351,12 (+4,23%) на объёме 33,0 млн, крупнейшем за неделю; сегодня рынок вернул часть движения. Оценка потока, гаммы и уровней, чтение силы разворота и условия по идее.
Открыть разборMU 20.08: гэп вниз −6,94% 18.08 и узкая стабилизация — провал не выкупают
Отдельный разбор MU (Micron Technology) на 20.08. 18 августа бумага открылась гэпом вниз и потеряла 6,94% за день (1011,72 → 941,51). Следующая сессия — узкая стабилизация (937,30), и до середины сегодняшнего дня цена держалась в коридоре 952–964: рынок не выкупал провал, а переваривал его. Разбор потока, гаммы и уровней; что это значит для направленной идеи.
Открыть разборAAPL 20.08: разворот после трёх дней роста, отдала всё вчерашнее движение
Отдельный разбор AAPL на 20.08. Бумага развернулась после трёх дней роста (305,69 → 310,20 → 316,77) и отдала всё вчерашнее движение: максимум 320,28 в первые тридцать минут и планомерное снижение весь день до 312,86. Объём 22,6 млн против 37,8 млн накануне — снижение на убывающем объёме. Разбор потока, гаммы и уровней, чтение слабости и условия по идее.
Открыть разборРотация 20.08: есть, но самая узкая за неделю — один адрес, энергетика
Разбор ротации 20.08 (срез ~10:05–10:55 ET): продают рынок или это перекладка? Адрес один — энергетика +1,46% с новым 52-недельным максимумом, рост однородный по сектору (FANG +3,47%, COP +3,18%, DVN +3,07%, OXY +3,05%, EOG +2,52%, XOM +1,89%). Источник денег — потребитель после отчёта Walmart (−8,92%): F −3,93%, AZO −3,18%, HD −2,71%, RCL −2,62%, TJX −2,41%, плюс потребкредит COF −3,90%, AXP −2,21%. Ключевое отличие от предыдущих дней: технологии сегодня НЕ источник давления — XLK вышел в плюс (+0,16%), полупроводники встали (NVDA +0,04%, AMD +0,20%, AVGO +0,22%) после трёх сессий продаж. Ширина фронта самая узкая за неделю: 3 из 11 в 10:05, к 10:55 расширилась до 6 из 11 (18.08 — 4, 19.08 — 10). Из пяти вчерашних адресов держатся два (NOW, NFLX), LLY развернулась. Смена лидерства, а не общий выход из акций.
Открыть разборИтоги и прогноз
2Итоги дня 20.08: рынок четвёртый день ниже, но книга прижимает к 710, а не разгоняет вниз
Финальный разбор дня 20.08. Одной фразой: рынок четвёртый день подряд закрывается ниже предыдущего, но падение остаётся управляемым — опционная книга прижимает цену к 710, а не разгоняет вниз. Завтрашняя месячная экспирация снимает почти половину этого давления. Сводка по индексу и отдельным бумагам дня (AAPL, MU, TSLA), состояние книги, уровни и переход к прогнозу на пятницу и неделю.
Открыть разборСводный прогноз 20.08: пятница, неделя и план
Действующий сводный прогноз на конец четверга 20.08 — итоги дня и планы на пятницу, неделю и далее в одном документе (доступен на русском, английском и немецком — язык подставляется по поддомену). Итог четверга: открытие 712,09, максимум 714,94, минимум 708,52, закрытие ~710,93; пробой 710 в 14:00 не удержался (цену вернули за час); нетто-премия коллов развернулась на 193 млн (+15,85 → −177,6 млн), защиту трижды купили на проливах и трижды сбросили; сделок не открыто ни одной — фильтр входа отработал в обе стороны. Пятница 21.08 (месячная экспирация): сгорает −377,5 тыс. гаммы (половина отрицательной книги), max pain 710 — сценарии 48% пин 708–712 / 30% к 705–707 / 22% отскок 713–715. Неделя 24–28.08: после экспирации книга почти нейтральна (+8,6 тыс.), лестница max pain 717–721, демпфер исчезает — 45% восстановление 715–722 / 33% боковик 705–715 / 22% к 695–705. Событие недели — отчёт NVDA 26.08 после закрытия (ожидаемый ход ±5,4% при четырёх отрицательных реакциях подряд). План: пятница — только границы 708/712 половиной размера; крупную позицию строить от понедельника 24.08 (лонг от закрепления над 715, цель 720–722; шорт от закрепления под 705, цель 700–699); через отчёт NVDA не держать.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
11Обновление 19.08 · 15:25: анализ перед закрытием
Внутридневной анализ 19.08 (срез 15:25 ET). Состояние потока, гаммы и уровней в последний час сессии: после дневного пика структура премии сломалась (синхронный выход коллов и путов — снятие экспозиции перед экспирацией, не смена направления), цена ушла под флип 717,5. Уточнение уровней и подготовка к закрытию.
Открыть разборОбновление 19.08 · 14:10: структура сломалась после пика — выход из премии перед экспирацией
Внутридневное обновление и прогноз 19.08 (срез 14:10 ET). После четырёх восходящих вершин премии коллов (пик +39,2 млн в 12:15) структура сломалась: премия коллов ушла на −41 млн, путов — на −81 млн. Синхронная продажа обеих сторон = выход из премии перед экспирацией, а не разворот направления. Гамма по объёму дня +13,6 (сжатие), цена 716,4 под флипом 717,5; выписано около 48 тыс. коллов 716–720 — материальная причина сопротивления.
Открыть разборОбновление 19.08 · 13:10: где цена относительно флипа и выписанного сопротивления
Внутридневное обновление 19.08 (срез 13:10 ET) с визуализацией потока, гаммы и уровней. Продолжение разбора после подтверждённого сигнала фильтра: положение цены относительно флипа 717,5 и выписанного сопротивления 719–721, состояние премии коллов и путов.
Открыть разборОбновление 19.08 · 12:05: потолок переехал с 719 на 721–722 после выкупа коллов
Внутридневное обновление 19.08 (срез 12:05 ET). Поток, гамма по дневным объёмам и уровни после утреннего разворота: премия коллов на новом максимуме, гамма зоны 718–722 стала положительной, сопротивление переехало с 719 на 721–722 после того, как ранее выписанные коллы 721 выкупили втрое большим объёмом.
Открыть разборОбновление 19.08 · 11:45: сигнал по фильтру подтверждён — прогноз 10:35 отработал
Внутридневное обновление и прогноз 19.08 (срез 11:45 ET). Сигнал по фильтру входа, который в 10:35 был «есть, но не подтверждён», подтвердился: кривая нетто-премии коллов сформировала локальный максимум выше предыдущего и развернулась — правило сработало полностью. Базовый прогноз среза 10:35 (подтягивание к 717–718,5) отработал точно. Разбор: что подтвердилось по цене, потоку, гамме и уровням, и что это меняет в плане на остаток сессии и на пятничную месячную экспирацию.
Открыть разборОбновление 19.08 · 10:35: впервые за три сессии сигнал по фильтру, чек-лист 4 из 5
Внутридневное обновление и прогноз 19.08 (срез 10:35 ET, 65 минут после открытия). Впервые за три сессии кривая нетто-премии коллов превысила свой предыдущий локальный максимум (−40,1М в 09:55 → −35,4М в 10:30) — сигнал по фильтру входа появился, но пока не подтверждён: сам максимум ещё не сформирован, а уровень 719 не удержан (цена 715,43). Совпало ещё три вещи: двойное дно 713,37 / 712,61 с откупом на объёме (пружина), на дне купили коллы 712 и продали путы 708–711, а max pain сегодняшней экспирации переехал с 730 на 718 — теперь выше цены и тянет вверх. Гамма зоны 716–720 перевернулась в плюс (подушка над ценой), низ стал глубже отрицательным. Чек-лист разворота — 4 из 5 (вчера 1, утром 0). Прогноз: 50% подтягивание к 717–718,5; 25% прорыв 719 → 721–722; 25% возврат под 712,6 → 710. На неделю: четверг тянет к 721, пятница — к 710; тактический лонг до 718–719, через пятницу не держать (сгорает блок −281К гаммы).
Открыть разборОбновление 19.08 · 10:10: гамма-уровни по дневным объёмам и топ купленных контрактов
Внутридневное обновление 19.08 (срез 10:10 ET, 40 минут после открытия). Гамма-уровни по дневным объёмам и топ купленных/проданных контрактов у минимума: где хеджирование маркетмейкеров гасит движение, а где ускоряет, и какие страйки набирают деньги. Дополнительный слой к разбору цены и потока в день экспирации дневных опционов.
Открыть разборОбновление 19.08 · 09:55: реализовался сценарий 2
Внутридневное обновление 19.08 (срез 09:55 ET, 25 минут после открытия). Реализовался сценарий 2 из утреннего плана — пробой 715,9 с притяжением вниз. Разбор цены, потока и ключевых уровней после открытия в день экспирации дневных опционов; чек-лист разворота ещё не собран.
Открыть разборПлан дня 19.08 · 09:40: 719 перевернулся, ротация расширилась, три сценария
План на сессию 19.08 (срез 09:40 ET). Премаркет впервые за три сессии без гэпа — решение принимается внутри дня; каркас дневной экспирации 715–725 симметричен (структура пина). Открытие 720,37 (+0,40%), максимум 721,50 и возврат под ключевой уровень 719: подтверждённый вчера трижды, теперь он тестируется сверху и работает как сопротивление — та же логика, что была с 730 в понедельник. Поток: нетто-премия коллов корзины QQQ −0,5 → −21,2 млн монотонно за девять минут, фильтр входа не сработал. Ротация расширилась с 4 до 10 секторов из 11, XLV +2,62% на новом годовом максимуме, XLK третий день в минусе. Сценарии: 45% диапазон 715,9–721,5 с закрытием 717–719 (пин + широкая ротация), 35% пробой 715,9 → притяжение к 712 к пятнице, 20% реклейм 719 → 725 с ограниченным потенциалом до 728–730. Главный контраргумент к лонгу — серии покупки путов в SPY не оборвались, а ускорились втрое.
Открыть разборQQQ: цена, дарк-пул и биржевой объём за 2 года (500 дней)
Интерактивное исследование QQQ за 500 торговых дней (20.08.2024 — 18.08.2026): дневная цена, объёмы внебиржевых принтов (dark pool) и биржевой оборот на одном графике. Наведение на любой день показывает цифры — видно, где скрытая институциональная ликвидность расходилась с ценой и биржевым объёмом и как это предшествовало разворотам.
Открыть разборSPY: цена, дарк-пул и биржевой объём за 2 года (500 дней)
Интерактивное исследование SPY за 500 торговых дней (20.08.2024 — 18.08.2026): дневная цена, объёмы внебиржевых принтов (dark pool) и биржевой оборот на одном графике. Наведение на любой день показывает цифры — карта скрытой институциональной ликвидности широкого рынка и её расхождений с ценой.
Открыть разборИдеи по акциям
2BABA перед отчётом 19.08: варианты покупки с хеджем
Разбор идеи по отдельной бумаге — BABA (Alibaba) перед отчётом (срез 15:05 ET). Оценка компании, крупные сделки за две недели, гамма-профиль, прогноз и несколько опционных конструкций покупки с хеджем под событие: за счёт чего формируется доход, где риск, условия входа и почему запас по времени важен. Материал образовательный, не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Открыть разборРотация 19.08: куда переложились деньги — устойчивый каркас из пяти имён
Разбор адресации ротации по нетто-премии коллов на закрытие 19.08 (третий день подряд). Источник денег прежний: полупроводники и ИИ-железо отдали −207,3 млн (15 имён: AMD −38,7, NVDA −35,1, AVGO, MU), инфраструктура ЦОД — ещё −66,1 млн (NBIS −28,5, SPCX). Но приёмник сменился больше чем наполовину: вчерашние защитные (энергетика, оборона, ритейл, платежи) развернулись в минус, а деньги пошли в мегакапы вне полупроводников (+145,8 млн: TSLA, AAPL +41,4, AMZN, NFLX), фарму (+118,8 млн, LLY +60,4), софт (NOW, CRM) и криптоинфраструктуру (+31,0). Устойчивый каркас, подтверждённый двумя сессиями и усилившийся, — всего пять имён: LLY, AAPL, NOW, NFLX, CRM; остальное было однодневной перекладкой, за вчерашним списком гнаться нельзя. MRVL — единственная точка разворота внутри полупроводников (следить, добавятся ли второе и третье имя). MRNA (+177,59%) исключена из выводов — это событие (испытания вакцины, одобрение FDA), а не ротация. Вывод: смена лидерства внутри роста, а не выход из акций.
Открыть разборИтоги и прогноз
2Итоги дня 19.08: фильтр входа сработал впервые за три сессии + прогноз на завтра и неделю
Финальный разбор дня 19.08 (после закрытия, 16:20 ET). Закрытие QQQ 716,08 (−0,19%), размах 712,61–721,50 (1,24%), объём −28% к предыдущему дню. Три события дня: (1) фильтр входа сработал впервые за три сессии — четыре восходящие подтверждённые вершины нетто-премии коллов (+14,6 → +20,5 → +24,4 → +39,2 млн) отработали путь 712,61 → 719,70 (0,99%); (2) два спринга за сессию с амплитудой пропорционально объёму; (3) ротация третий день, но с новым адресом — из полупроводников (−207 млн) в мегакапы и фарму. Прогноз: на четверг движение к 719–721 (max pain 721), на пятницу снижение к 712–715 (max pain 710); крупную позицию строить от понедельника 24.08 после экспирации. Важная поправка: разворот гаммы книги (−533К → +200,5К) завышен почти вдвое — 59% пришлось на серию, истёкшую тем же вечером; сопоставимо это −302К → +82К.
Открыть разборПересмотр недельного прогноза 19.08 · 14:30: режим гаммы развернулся, верх снят до 721
Пересмотр недельного прогноза с учётом объёмов 19.08 (срез 14:30 ET, до месячной экспирации 21.08 — два дня). Объёмы дня переписали опционную книгу сильнее, чем сдвинулась цена: суммарная гамма ушла с −533К на +200,5К — минус-гамма режим, на котором строился прежний прогноз, исчез. Диапазон недели сузился, распределение стало асимметричным: вверх рынок идёт тяжело, вниз — быстро (флип 717,5, подтверждён двумя методами). Пятничный отрицательный блок сократился с −281К до −99,5К — глубина пробоя ограничена. Вся ближняя лестница max pain опустилась на 8–12 пунктов (четверг 730 → 721), верхний якорь 728–730 из недели ушёл. Пересмотр сценариев: базовый 55% (712–721, закрытие 714–718,5), медвежий 30% (пробой 715 → 712 → 710, амплитуда меньше), бычий снижен до 15% (719 → 721–725). Прежний бычий сценарий на 728–730 снят с недели; верх рабочего диапазона — 721, низ — 710; уровень 715 — единственный триггер. Крупную позицию строить от понедельника 24.08, после экспирации. Главный риск завтра — Philadelphia Fed в 08:30.
Открыть разборПеред открытием
1Рынок в течение дня
718.08 · 14:00: ротация подтвердилась секторами — два сектора на 52-недельных максимумах
Внутридневной срез 14:00 ET: секторная карта из 11 отраслевых ETF плюс SPY и QQQ. 8 из 11 секторов в плюсе — при этом здравоохранение XLV (+1,65%) и энергетика XLE (+1,49%) обновили 52-недельные максимумы, а технологии XLK просели на −2,71%. Это подтверждает утреннюю ротацию: деньги не выходят из рынка, а перекладываются из техов и памяти в защитные и циклические сектора. Отдельно в книге QQQ появились коллы 719 на +9,6 млн премии.
Открыть разбор18.08 · 12:10: дно 715,92 и час восстановления против нового минимума колл-премии
Внутридневной срез 12:10 ET: цена нашла дно дня на 715,92 (11:12) и час восстанавливалась — но колл-премия рынка при этом сделала новый минимум. Расхождение цены и потока: отскок идёт без денег на стороне покупателя. Разбор по четырём слоям (цена, тайд рынка, панель холдингов QQQ, поток по страйкам) + чек-лист разворота: ни одного локального максимума колл-премии выше предыдущего за всю сессию — сигнал разворота так и не подтвердился.
Открыть разбор18.08 · 11:00: база сломана — индексная книга капитулировала, все три слоя вниз
Внутридневной срез 11:00 ET: утренняя база не удержалась — индексная опционная книга капитулировала, и все три слоя анализа (цена, тайд широкого рынка, поток по страйкам) синхронно указывают вниз. Продолжение снижения к адресу вчерашней путовой ставки 717–718 и ниже. Колл-премия рынка не сделала ни одного нового максимума — вход в лонг по-прежнему без подтверждения.
Открыть разбор18.08 · 10:40: база построена, но рост продают — коллы рынка на новом минимуме
Внутридневной срез 10:40 ET: локальная база построена, но каждую попытку роста продают — нетто-премия коллов рынка на новом минимуме. Это второй из трёх ложных сигналов входа за сессию (10:02, 10:40, 11:52), от которых удержало правило: колл-премия не делает максимумов выше предыдущих. Работа от границ, направленного лонга нет.
Открыть разбор18.08 · 10:19: спринг отменён — цель вчерашней путовой ставки 717–718 достигнута
Внутридневной срез 10:19 ET: утренний спринг (прокол вниз с попыткой выкупа) отменён, цена дошла до 717–718 — ровно адрес путовой конструкции, построенной накануне к пятничной месячной экспирации. Ставка отработала. Поток подтверждает: выкупа нет, продолжается работа в минус-гамме без буфера до следующего узла.
Открыть разбор18.08 · 10:00: спринг на 718,11 — прокол без закрепления
Первые 30 минут торгов (срез 10:00 ET): цена сделала спринг на 718,11 — прокол уровня без закрепления. Разбор потока по трём слоям (тайд рынка, панель холдингов QQQ, поток по страйкам): движение вниз идёт по построенному накануне адресу 717–718, но признаков выкупа и разворота нет. Чек-лист разворота из пяти пунктов — все со статусом «не выполнено».
Открыть разбор18.08 · 09:44: открытие гэпом вниз — тайд, панель QQQ и поток по страйкам
Первые минуты торгов (срез 09:44 ET): после ночного гэпа 729,86 → 720,22 разбор открытия по четырём слоям — цена, тайд широкого рынка, панель холдингов QQQ и поток по страйкам, плюс чек-лист разворота из пяти пунктов. Открытие подтверждает вчерашний прогноз: цена ниже всей вилки, 730 работает как сопротивление, движение по адресу построенной путовой позиции.
Открыть разборИдеи по акциям
3COIN · 18.08: голые коллы OTM — разбор конструкции и риска
Идея по отдельной бумаге — COIN (срез 15:30 ET, цена 147,09, отчёт 29.10 — далеко). Разбор конструкции с продажей голых коллов вне денег (OTM): за счёт чего формируется доход (премия за время и переоценённую волатильность), где симметричный и нелинейный риск, условия входа и почему запас по времени до отчёта важен. Материал образовательный, не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Открыть разборNVDA 18.08: четыре конструкции под отчёт 26.08 — страйки, греки, R:R
Разбор позиции в NVDA под отчёт 26 августа (срез 14:40 ET) — единственная бумага рынка с подтверждённой адресной ставкой вверх (лестница открытого интереса 230 → 245). Цепочка экспирации 28.08 со страйками, ценами, подразумеваемой волатильностью, греками и OI, и четыре конструкции: A — колл-спред 225/240 на 28.08 (дебет 3,60, R:R 3,2:1); B — колл-спред 225/250 на 16.10 без событийной переплаты (тета −0,03); C — диагональ 240C 28.08 / 230C 16.10 с положительной тетой; D — почему голый колл на 28.08 худший вариант. Плюс условия входа, размер позиции и точка отмены идеи. Ориентир, который оплачивает рынок, — 240–245 к 28 августа.
Открыть разбор18.08 · 12:20: ротация вместо распродажи — куда переложились деньги
Ключевой разбор середины дня (срез 12:20 ET): диаграмма относительной силы — 12 лидеров против 8 аутсайдеров, с QQQ как опорной линией. Распродажи всего рынка нет — идёт ротация: выносят восемь имён памяти и AI-железа (от LITE −9,8% до META −2,8%), суммарно −250 млн нетто-премии коллов, а деньги перекладываются в софт, здравоохранение и оборону. Вывод: слабость NASDAQ — секторная, а не общерыночная.
Открыть разборИтоги и прогноз
3Итоги дня 18.08: финальный разбор — поток, гамма по экспирациям, ротация, сценарий
Финальный разбор торгового дня 18.08 (составлен в 16:15 ET, после закрытия; неделя месячной экспирации 21.08). Ночной гэп вниз 729,86 → 720,22, минимум дня 715,92. Свод: как отработал поток дня, гамма-профиль по экспирациям, адресация по страйкам, лестница max pain, ротация вместо распродажи и чек-лист разворота (сработал 1 пункт из 5), плюс сценарий на остаток недели. Итог: слабость NASDAQ была секторной, а не общерыночной; вход по-прежнему в режиме минус-гаммы.
Открыть разборДарк-пул: уровни 18.08 — внебиржевые принты за сессию
Карта уровней тёмного пула (dark pool) за регулярную сессию 18.08 (закрытие 16:00 ET): где прошли крупнейшие внебиржевые принты по индексам. Это зоны скрытой институциональной ликвидности — они часто работают как поддержки и сопротивления в последующие сессии, поэтому используются как дополнительный слой разметки уровней к гамме и потоку.
Открыть разборQQQ · сценарий на 19–21.08: переворот гамма-профиля, три сценария с вероятностями
Прогноз на остаток недели месячной экспирации (сформирован 18.08, 15:00 ET). Гамма-профиль перевернулся: суммарная гамма зоны 695–760 ушла с +970К на −345К, флип-уровень переехал на 730, и цена стоит в самой глубокой точке минус-гаммы — режим, где пробои ускоряются, а уровни прокалываются с перелётом. Лестница max pain по датам и поток по экспирациям смотрят вниз; ближайший риск-эвент — протокол FOMC 19.08 в 14:00 ET, развязка — месячная экспирация 21.08. Три сценария: 45% диапазон 713–725 / 30% пробой минимума 715,92 → 710 → 700 / 25% закрытие ночного гэпа обратно к 730 (теперь потолок).
Открыть разборРынок в течение дня
3Понедельник 17.08 · 12:59: разгон остыл, поддержка цела
Второй промежуточный срез (12:59 ET). После отбитой первой проверки узла 735 (максимум 734,58 в 11:00–11:15) второй попытки не было; полуденное сползание в 732,1–732,7 — середина дневной полосы. Минимум 731,53 не перепроверялся, весь день держится выше пятничного закрытия 731,07. Поток: колл-премия срезана с пика +103М (11:50) до +24,7М — фиксация −78М от пика, но без перекладки в путы (путы продолжают продавать, максимум покупки — два бара) — это охлаждение, а не разворот. План на неделю без изменений (база жива); внутри дня ~45% продолжение / 40% диапазон колебания 731,5–735 / 15% откат к 730; закрытие 732–734 — нормальный итог первого дня (главный ход аналогов приходит на 3–5-й день). Счёт проверок узла 735 — 1 из 3; триггер слома (монотонная покупка путов) отсутствует.
Открыть разборПонедельник 17.08 · 11:43: поток сменил характер — вероятности сдвинуты к продолжению
Промежуточная корректировка плана (срез 11:43 ET). Поток премии сменил характер: коллы +88,8М (рост восемь баров подряд), путы −110,5М (распродажа весь день) — деньги на стороне продолжения. Первая проверка узла 735 отбита (максимум дня 734,58), поддержка дня 731,5. Вероятности сценариев сдвинуты в пользу продолжения: 45→57% продолжение / 35→30% диапазон колебания / 20→13% коррекция. Дисциплина фиксации к четвергу перед месячной экспирацией 21.08 неизменна.
Открыть разборПонедельник 17.08 · 10:15: проход по чек-листу — лестница узлов устояла
Утренняя проверка плана по чек-листу (срез 10:15 ET). После сгорания недельной серии лестница целей устояла: узел 735 пересчитан в +225К, ниже впервые появился минусовой узел 720 (−51К). Поток утра бычий — путы продают шесть баров подряд. Подтверждение пятничной крупной сделки — NVDA: все ступени на месте (230 ноя / 240 дек / 235 окт) плюс лавина недельных коллов под отчёт 26.08. Семь пунктов чек-листа с текущим статусом каждого.
Открыть разборИдеи по акциям
1Итоги и прогноз
2Итоги дня 17.08: как отработали прогнозы — от базового сценария к слабому закрытию
Сводный разбор торгового дня 17.08 по NAS100/QQQ — все четыре прогноза дня (срезы 10:15 / 11:43 / 12:59 / 16:00 ET) на одной странице по времени формирования, с графиком цены и номерными метками, плюс общий итог. День прошёл путь от утреннего перевеса к продолжению (базовый расклад 45/35/20 вверх) до слабого закрытия у продавца: ось 735 дважды протестирована и дважды отбита (максимум 734,58), опора 730 держалась почти всю сессию, но на закрытии цена сползла на её нижнюю кромку и закрылась на минимуме 729,86 (−0,17%) под всеми VWAP. Пик бычьего потока пришёлся на 11:43, дальше коллы фиксировались, а к вечеру на широком рынке появилась монотонная покупка путов — единственный сигнал слома; адресная цель дня — 725. Утренний базовый сценарий не реализовался, вес переехал к коррекции; план на 18.08 — от слома ниже 729,20 к целям 727 → 725 → 720.
Открыть разборNAS100 · 16:00: закрытие на минимуме под всеми VWAP — вес сместился к коррекции
Закрывающий срез понедельника 17.08 (16:00 ET) по NAS100/QQQ. Закрытие 729,86 (−0,17%) на минимуме дня и под всеми VWAP — покупатель не докупает по своей средней. Поток однозначно за продавца: по широкому рынку коллы развернулись на −221 млн от пика, покупка путов шла до самого закрытия, единственная адресная ставка дня — страйк 725. Цена встала на нижней кромке узла 730 (последняя положительная ступень гаммы); шаг ниже 729 — зона ускорения к 725 (−35К) и 720 (−51К) без буфера. Средний горизонт max pain смотрит вниз (21.08 → 705, 31.08 → 700) — по методологии это запрет на направленный лонг. План на 18.08: слом ниже 729,20 с удержанием 30 минут активирует коррекцию 727 → 725 → 720; отмена сценария — реклейм VWAP продавца выше 731,35 с возвратом к 733–735. Расклад на завтра сместился к коррекции: 45% продолжение снижения / 35% диапазон 729–733 / 20% возврат выше 733 (утром было 25 / 45 / 30).
Открыть разборРынок в течение дня
5День 14.08 · 15:11: 730 не удержали, но дно 728 держится — ставок на снижение нет
Внутридневной апдейт экспирационной пятницы 14.08 (срез 15:11 ET). База не только держится — приподнимается: минимумы последовательно растут (728,32 → 728,42 → 728,76 → 728,86 → 729,41), сейчас 729,64 — финальное примагничивание к узлу 730 идёт по плану. Поток — ровная параллельная сушка без перекоса: коллы −286М, путы −256М (суммарно −542М, рекорд недели); покупок страха нет ни одного бара за весь день. Это экспирационная сушка премии, не выход из рынка. Ожидание финала — зона 729,5–731 к закрытию; лестница растущих минимумов при распродаже путов = самое здоровое завершение экспирационной пятницы: рынок уходит на выходные без страха и с нетронутой недельной лестницей целей (735 +354K, 740–770). Сигнал тревоги один: закрытие ниже 725 с разворотом путов в монотонную покупку — пока далеко.
Открыть разборДень 14.08 · 13:40: без изменений, рекордная сушка −415М
Третья проверка экспирационной пятницы 14.08 (13:40 ET): без качественных изменений. Дневное дно 728,32 держится третий час, тихий боковик 728,8–729,5 (сейчас 728,98). Поток — ровная параллельная сушка: коллы −230М, путы −185М одним темпом без перекоса; покупок путов нет ни одного бара. Экспирационная сушка премии (суммарно ≈ −415М, рекорд недели), не выход из рынка. Ожидание финала — примагничивание к 729–731; недельная лестница (735 +354K, 740–770) ждёт понедельника.
Открыть разборДень 14.08 · 12:42: дно 728,32 держится — минимум поставлен
Вторая проверка экспирационной пятницы 14.08 (12:42 ET): минимум 728,32 держится уже час, цена стабилизировалась в полосе 728,3–730,2 (сейчас 729,35). Продажа коллов выдохлась (−190М, плоско), продажа путов ускорилась (−153М) при стабильной цене — классический признак поставленного дна: на минимумах не покупают защиту, а распродают её. Экспирационная сушка, не слом; ожидание финала — примагничивание к 729–731.
Открыть разборДень 14.08 · 11:43: узел 730 потерян — сушка, не шорт
Первая проверка экспирационной пятницы 14.08 (11:43 ET): после отбоя от 734,39 сползание до потери узла 730 → минимум 728,32, сейчас 728,54. Но по деньгам это не атака вниз: с 10:40 продают обе стороны (коллы −163М, путы −72М) — путы тоже в минусе, монотонной покупки страха нет. Экспирационная сушка премии плюс фиксация пятидневного роста, шортить не о чем. Реализуется третий сценарий (откат под узел) без медвежьего подтверждения; вероятный финал — примагничивание к 728–731.
Открыть разборУтро пятницы 14.08: экспирация — ось сместилась к 734–735
Утренний срез экспирационной пятницы 14.08 (10:26 ET): открытие с разрывом 733,41 → максимум 734,39 и отбой → сейчас 731,47, цена вернулась к узлу 730. Поток разгрузочный — колл-премия продана в ноль (−0,6М), путы +29М (ночную страховку заменили свежей). Главное — ночной пересчёт открытого интереса: узел 730 сдулся с +312K до +82K (недельная часть сгорает), новый главный узел 735 (+354K), далее 740 (+246K), 750/745, хвост 770 — цель не отработана, а поднята к 734–740. Диапазон колебания дня 730–735 с осью-магнитом 734–735; тактика — работа от границ сниженным размером, вверх к 733,5–735 при возврате колл-покупок, вниз потеря 730 → 728 → 725.
Открыть разборИтоги и прогноз
1Рынок в течение дня
2QQQ: итоги дня и план на вторник через CPI
Пин-день перед CPI: весь день в коридоре 720–725, четыре теста зоны пола 720,3–720,7 выкуплены, закрытие 720,87 под гравитацией max pain (717 → 714). План: базовый сценарий (~50%) — пин со сползанием и коридор 717–723; медвежий (~28%) — закрепление под 717 с целями 710/708; бычий (~22%) — возврат выше 723.
Открыть разборSPY/QQQ на закрытии: книга готовится к CPI (Vanna/Charm)
Финальный отчёт по закрытию сессии: SPY 773,06, QQQ в боковике 720,3–724,7, VIX 15,46. Оба флипа удержаны, GEX книги за день +64% (пин усилился), Vanna −623 млн $ на 1 п.п. IV — заряд на CPI. Разбор дилерских потоков (Vanna / Charm / Gamma) и план на вторник 11.08 в преддверии инфляционного отчёта.
Открыть разборРынок в течение дня
1Идеи по акциям
1Обсуждение раздела
Вопросы по разбору дня и прогнозам, обсуждение сетапов и опционной аналитики. Отвечать и голосовать могут авторизованные пользователи.
Пока нет комментариев. Станьте первым, кто начнёт обсуждение.