Прилив гаммы в уровни выше цены на 5% и больше · пятница 2 октября 2026
Торгованный гамма-поток по ходу дня на страйках, отстоящих от цены вверх на 5% и дальше (срез 10:25 ET). Отобраны бумаги, где такой прилив от 10 млн и занимает от 5% всего дневного гамма-потока тикера. Индексы исключены.
против девяти 30 сентября
MU, SNDK, TLT
MSTR, SPCX, COIN
46% гамма-потока ушло в страйк 200
Синий — нетто покупка (дилер в короткой гамме), красный — нетто продажа (дилер в длинной гамме). На нижних панелях серые столбики — страйки ближе 5% от цены, цветные — зона от +5% и дальше, пунктир — текущая цена.
Выборка короткая, знак поделён ровно пополам
Верх продают три бумаги. MU — 99 млн в страйк 1200 (+8,8% от цены 1102,79), крупнейший прилив дня, но всего 7% дневного гамма-потока бумаги: у MU и без того огромный оборот у денег. SNDK 33 млн в 1850 (+5,2% от 1758,57), 6% дня. TLT 15 млн в 84 (+7,3%), 7% дня — единственная ставка на верх в облигациях.
Верх покупают тоже три. MSTR 33 млн в 175 (+6,5%) при доле 19% дня, SPCX 20 млн в 172,5 (+9,7%), 7% дня, и COIN 17 млн в 200 (+5,1%) — у него 46% всего дневного гамма-потока ушло в один верхний страйк. Там дилер остаётся в короткой гамме: подход цены к уровню движение ускорит, а не погасит.
COIN держит рекорд вторую сессию подряд. 30 сентября у него было 61% дня в страйке 200, сегодня 46% — в том же страйке. Три крипто-связанных имени из шести в выборке (MSTR, SPCX, COIN) и все три на стороне покупки верха.
Как это использовать
Уровень, куда ушёл прилив, становится рабочей отметкой на ближайшие сессии. Проданная гамма работает как сопротивление: дилер хеджируется против движения и сглаживает подход. Купленная — как ускоритель: пробой выходит резче обычного.
Сочетание «высокая доля дня + покупка наверху» — самое чистое для наблюдения: COIN 200 при 46% дня и MSTR 175 при 19%. У MU доля дня всего 7%, поэтому 99 млн в страйке 1200 — это крупная, но не определяющая для бумаги позиция.
Данные S2M, метод spot_exposures, гамма-поток по ходу дня, срез 10:25 ET 2 октября 2026. Аналитическая сводка, не индивидуальная инвестиционная рекомендация.