Технический анализ

Цена и объём как первичные данные: тренд, уровни, импульс, паттерны.

Технический анализ исходит из того, что вся доступная информация уже отражена в цене, а поведение участников повторяется. Задача — читать структуру движения (тренд, диапазон, уровни, объём) и строить правила входа и выхода, а не прогнозы.

Существующие подходы к техническому анализу

Технический анализ — не один метод, а семейство школ. Ниже — основные подходы: от классических до объёмных и системных. Они не исключают друг друга: на практике их комбинируют.

Теория Доу→

Родоначальник ТА: рынок движется трендами (первичный, вторичный, малый), тренд подтверждается объёмом и согласием индексов, есть фазы накопления и распределения.

Подробнее и книга →

Классический графический анализ→

Эдвардс и Мэйги: линии тренда, поддержка/сопротивление и фигуры — голова-плечи, треугольники, флаги, двойные вершины и дно как модели разворота и продолжения.

Подробнее и книга →

Японские свечи→

Стив Нисон: тело и тени свечей кодируют психологию торгов; модели — поглощение, молот, доджи, звёзды, харами — дают ранние сигналы разворота.

Подробнее и книга →

Метод Вайкоффа→

Накопление и распределение «композитного оператора», фазы рынка и законы «спрос/предложение» и «усилие/результат» через связку цены и объёма.

Подробнее и книга →

Объёмно-ценовой анализ (VSA)→

Развитие Вайкоффа: спред свечи в связке с объёмом выдаёт след крупного участника — поглощение продаж, отсутствие спроса, кульминации.

Подробнее и книга →

Волны Эллиотта→

Фрактальная структура рынка: пять импульсных волн по тренду и три коррекционных против него; цели и коррекции размечаются по Фибоначчи.

Подробнее и книга →

Уровни Фибоначчи→

Коррекции и расширения (38,2 / 50 / 61,8 / 161,8%), временные зоны и веера — типовые точки, где движение замедляется или разворачивается.

Подробнее и книга →

Ишимоку→

Комплексная система: облако (Кумо), линии Тенкан и Кидзюн и запаздывающая Чикоу — тренд, поддержка/сопротивление и сигнал входа в одном инструменте.

Подробнее и книга →

Индикаторный подход→

Формализованные сигналы по скользящим средним, MACD, RSI, стохастику и Bollinger Bands: направление тренда, импульс, перекупленность и волатильность.

Подробнее и книга →

Профиль рынка и объёма→

Market Profile и Volume Profile: распределение сделок по ценам — точка контроля (POC), границы зоны стоимости (VAH/VAL), «тонкие» зоны быстрых движений.

Подробнее и книга →

Прайс-экшен→

Чтение чистого движения без индикаторов: структура рынка (выше-максимумы / выше-минимумы), ключевые свечи, ложные пробои и реакция от уровней.

Подробнее и книга →

Пункто-цифровой график→

Point & Figure: фиксирует только значимые движения цены и игнорирует время и шум — чистые уровни, пробои и проекции целей по колонкам X/O.

Подробнее и книга →

Механические торговые системы→

Кауфман, ДеМарк: формализованные правила и индикаторы (например, DeMark Sequential/Combo) с количественной проверкой на истории — мостик к алго-торговле.

Подробнее и книга →

Из чего состоит методика

Тренд задаёт контекст→ приёмы

В тренде работают откаты и пробои, в диапазоне — отбои от границ. Направление читается по скользящим средним, структуре «выше-максимумы / выше-минимумы» и каналам.

Уровни и объём→ приёмы

Горизонтальные уровни (поддержка/сопротивление, экстремумы дня и премаркета), объёмные зоны и VWAP показывают, где сосредоточен интерес и где вероятны развороты или ускорения.