QSTrader
Алготрейдинг
QSTrader — открытый Python-фреймворк QuantStart для событийного бэктестинга систематических стратегий по акциям и ETF. Официальный репозиторий описывает модульные компоненты портфеля, риск-менеджмента, позиционирования и расчёта результатов, а также работу с intraday и OHLCV-данными. Проект бесплатен по MIT-лицензии, но официально находится в alpha и предназначен прежде всего для исследовательских экспериментов.
- Event-driven архитектура моделирует последовательное прохождение рыночных событий.
- Фреймворк ориентирован на систематические long/short стратегии по cash equities и ETF.
- Поддерживаются intraday tick-resolution и OHLCV bar-resolution наборы данных.
- Модульные компоненты покрывают portfolio construction, risk management и position sizing.
- Результаты включают portfolio-level и trade-level метрики и tearsheet для анализа.
Бесплатно
QSTrader заявлен как полностью бесплатный open-source проект под MIT-лицензией; ежемесячной платы за загрузку и использование в официальном описании нет.
Доступен бесплатный вариант или trial.
Официальный репозиторий прямо указывает alpha state и рекомендует использовать проект для exploratory backtesting research. Поддержка live trading через Interactive Brokers обозначена как планируемая, поэтому готовое брокерское исполнение и мобильный доступ не подтверждаются.